ARIMA建模时二阶差分出问题

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对非平稳序列进行ARIMA序列建模，一阶差分时白噪声的自相关检验不通过，所以进行二阶差分。按照BIC最优拟合提示拟合p=1，q=2即出现警告消息，说估计可能未收敛。如图

ARIMA 估计优化汇总
估计方法	条件最小二乘法
估计参数个数	3
终止准则	估计中最大相关变化
迭代停止值	0.001
准则值	9.781458
最大绝对梯度值	4554193
上次迭代的 R 方变化	0.115969
目标函数	残差平方和
目标函数值	4654942
Marquardt 的 Lambda 系数	1E-6
数值导数扰动 Delta	0.001
迭代	14
警告消息	估计可能未收敛。

但是如果只拟合自回归系数或者移动平均系数就不会出现这种警告，而且只出现在二阶差分时，求大神讲解！

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关键词：ARIMA 二阶差分 Rim ima marquardt 而且

可能未收敛是不是因为你的数据不是平稳的，你把时序图画出来看看呗

intheangel 发表于 2014-3-25 19:41
可能未收敛是不是因为你的数据不是平稳的，你把时序图画出来看看呗

二阶差分后白噪声单位根这些检验都拒绝，说明是非白噪声的而且平稳的啊，这样对吗

朦山草坊 发表于 2014-3-26 10:36
二阶差分后白噪声单位根这些检验都拒绝，说明是非白噪声的而且平稳的啊，这样对吗

单位根拒绝不是不平稳么？你看看它的自相关系数是不是截尾或者拖尾的呗

intheangel 发表于 2014-3-26 18:07
单位根拒绝不是不平稳么？你看看它的自相关系数是不是截尾或者拖尾的呗

拒绝单位根检验，表示序列平稳……
自相关是截尾，我以为这个警告信息是差分的问题，但是不知道怎么滴个问题

你把你
proc arima的代码打上来看看行么？

intheangel 发表于 2014-3-26 19:57
你把你
proc arima的代码打上来看看行么？

Proc arima;
   Identify var=x(2) minic p=(0:9)q=(0:9) stationarity=(adf=3);
  Estimate p=1 q=(2) noint;
Forecast lead=1 id=t;
   Run;
BIC是p=1,q=2，考虑了疏系数模型，最后取p=1 q=(2)。
还有啊，我今天做了一组数据，正常建模，动态一步预测，到第三个的时候又出现了警告信息，是不是数据本身有问题，所以不可以用这个模型呢？

求助：写论文的时候，用时间序列预测数据，开始为非平稳非白噪声序列。然后对原序列指数趋势转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势；
一阶差分为非平稳，请问下面该怎么做？是不是继续进行二阶差分？二阶差分该怎么做？
学渣不是很明白
下面的图为一阶差分输出结果图

yyh12311 发表于 2016-5-18 19:03
求助：写论文的时候，用时间序列预测数据，开始为非平稳非白噪声序列。然后对原序列指数趋势转化为线性趋势 ...

求大神帮忙看看，感激不尽