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[问答] 求助：SVAR模型识别与脉冲响应的问题 [推广有奖]

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nbleader 发表于 2014-3-24 21:40:30 |AI写论文

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高铁梅的书上说SVAR模型在识别时可以通过乔拉斯基分解进行约束或者其他方法约束。如果采用其他约束识别，而在脉冲函数分析时有的采用乔拉斯基分解进行正交化，这样是不是会导致前后分析不一致？也就是扰动项假设有所改变
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关键词：VAR模型 模型识别 脉冲响应 SVAR AR模型 研究生

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

SVAR模型是在VAR模型得出的残差进行的分解，因此应该不会改变残差的结果。

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-15 00:32:50
SVAR模型是在VAR模型得出的残差进行的分解，因此应该不会改变残差的结果。
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