楼主: rllzh
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[问答] 在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？ [推广有奖]

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楼主
rllzh 学生认证  发表于 2014-3-25 15:49:50 |AI写论文
100论坛币
求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励100币

创业板数据LZH.xls
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1514633.html

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views Eview 模型

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Little_dog 发表于3楼  查看完整内容

用GARCH模型，如matlab中的函数，GARCHfit GARCH forcast 等配套使用，然后可以得出IMPV，隐含波动率，业界就是这么做的，你联系我

本帖被以下文库推荐
沙发
gateway 发表于 2014-3-25 16:33:18
你要做什么分析呢？
如今虽不得看见，却因信他就有说不出来，满有荣光的大喜乐。

藤椅
Little_dog 发表于 2014-4-3 10:30:08
用GARCH模型，如matlab中的函数，GARCHfit  GARCH forcast 等配套使用，然后可以得出IMPV，隐含波动率，业界就是这么做的，你联系我
已有 2 人评分经验 论坛币 收起 理由
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板凳
minmincat123 发表于 2014-4-28 18:05:40
Little_dog 发表于 2014-4-3 10:30
用GARCH模型，如matlab中的函数，GARCHfit  GARCH forcast 等配套使用，然后可以得出IMPV，隐含波动率，业界 ...
我用eviews已经做完GARCH模型了，然后需要算VaR，接下来具体应该怎么操作，怎么导出garch模型 做出的波动率序列什么的。。我已经混乱了。。。大神求帮助
报纸
李郢 发表于 2014-4-29 00:53:48
楼主，你解决了吗？我现在遇到了和你一模一样的问题啊
地板
Stay.Real 发表于 2014-5-20 14:20:32
楼主，解决了么，同求分享啊，也做到你这一步了
7楼
hwan126 发表于 2014-5-21 19:03:43
这是在做同一个assignment的节奏？
8楼
fxyzxz7226 发表于 2014-6-13 18:06:40
我也想知道
9楼
夏稚君May 发表于 2016-5-22 10:37:08
同问，也做到这一步了。不知大家怎么解决的?
10楼
jieyurong 发表于 2017-1-11 20:46:20
minmincat123 发表于 2014-4-28 18:05
我用eviews已经做完GARCH模型了，然后需要算VaR，接下来具体应该怎么操作，怎么导出garch模型 做出的波动 ...
请问garch模型跑完后的新数据如何输出？跑完后的数据在哪呢？
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