如何通过编程实现多次线性回归

市场日收益率.xlsx (126.72 KB)

2014-4-1 18:45:09 上传

自变量

工作簿1.xlsx (667.38 KB)

2014-4-1 18:45:08 上传

因变量（部分数据）

各位大神~~妹纸在做公司金融的作业，需要对中国A股的所有上市公司的周收益率进行回归（市场收益率为自变量），以得到SS中的“回归分析”、“残差”和“总计”。但是工作量太大，想通过编程来进行回归，同时可以自动对每个公司的每一年的数据进行回归，而不用一个一个用鼠标点。求大神拯救~~
PS数据量特别大，有600多万个个股日收益率，希望能通过个股的股票代码和收益日期进行循环，自动实现回归分析。由于数据量特别大，只上传了个股收益的一部分，求大神指点指点~~~

not sure about your data format, suppose the data have the following variables
y x year

* new var hold results
* residual
gen double res = .
* studentizzed res
gen double sres = .
* take the year value
levelsof year, local(y)
* loop over year
foreach i in `y' {
reg y x if year == `i'
predict double __x, r
predict double __y, rstu
replace res = __x if year==`i'
replace sres = __y if year==`i'
drop __x __y
}

You need to write a VBA, but it's much easier using SAS or stata

jjjj6666 发表于 2014-3-26 05:35
You need to write a VBA, but it's much easier using SAS or stata

用stata怎么做呢？sas太难了。。。

用SAS好做一点。。  没必要用excel

不需要写程序其实， 用SAS EG   直接点几下就OK了

jjjj6666 发表于 2014-3-26 20:36
not sure about your data format, suppose the data have the following variables
y x year

谢谢了，这个是stata的吗？我之前用Excel做的，但是数据量太大，一跑就死机。能不能用STATA根据个股代码和收益日期进行循环跑回归呀？？谢谢谢谢谢

lwhzbyz 发表于 2014-3-26 15:59
不需要写程序其实， 用SAS EG   直接点几下就OK了

我的数据量特别大，有600多万个，用sas怎么做呢？能不能指点一下呀？我想做股票代码和收益日期的双重循环，有没有办法呀？谢谢啦~~

少年时代balala 发表于 2014-4-1 18:33
谢谢了，这个是stata的吗？我之前用Excel做的，但是数据量太大，一跑就死机。能不能用STATA根据个股代码 ...

yes, that's stata.  How big is your data?  If several gigs, then you may need to use X64 of stata, or use sas for large data set.

jjjj6666 发表于 2014-4-1 19:42
yes, that's stata.  How big is your data?  If several gigs, then you may need to use X64 of stata, ...

个股日收益率有六百多万个，我希望能用股票代码和收益日期进行双重循环，只能用SAS吗？还有我把部分数据附在上面了，能麻烦你帮我看看吗？谢谢谢谢~~