VAR模型不稳定，可以做JJ协整检验码？

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用源数据做VAR模型是,AR图有根在圆外，对源数据进行差分后建立VAR模型，模型是稳定的。经过jj检验源数据之间是存在协整关系的，那么是不是可以直接通过VEC写出源数据的关系式，即使源数据的VAR模型不稳定，但是VEC关系式也是正确的？求大神指导啊！！！！

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关键词：jj协整检验 VAR模型 协整检验 JJ协整 AR模型 模型

协整检验的前提是同阶单整吧

hyu9910 发表于 2014-3-29 12:16
协整检验的前提是同阶单整吧

嗯，数据是同阶的，但是建立VAR时模型不平稳。是不是VAR模型和JJ协整检验是没用关系的？

jsnowwhite 发表于 2014-3-29 16:01
嗯，数据是同阶的，但是建立VAR时模型不平稳。是不是VAR模型和JJ协整检验是没用关系的？

1阶单整可以做协整检验了。  可以考虑1阶差分的VAR或VEC吧

hyu9910 发表于 2014-3-29 16:06
1阶单整可以做协整检验了。  可以考虑1阶差分的VAR或VEC吧

请问二阶单整可以做VAR模型么，怎么做？二阶差分后还有经济意义么？谢谢

辽宁大学刘娇 发表于 2014-3-29 19:52
请问二阶单整可以做VAR模型么，怎么做？二阶差分后还有经济意义么？谢谢

就我看到过的讨论，二阶的处理麻烦了，损失的信息更多

hyu9910 发表于 2014-3-29 20:20
就我看到过的讨论，二阶的处理麻烦了，损失的信息更多

恩，那怎么能把二阶单整的数据变成一阶的呢？麻烦您

辽宁大学刘娇 发表于 2014-4-3 22:44
恩，那怎么能把二阶单整的数据变成一阶的呢？麻烦您

你看VAR模型吧。 如果VAR平稳，那可以继续。 如果1阶差分的VAR都不平稳，再看VEC。 或者还有换模型的选择