urca包里的误差修正模型

我想请教一下大家，为什么我用urca这个包里的函数回归出来的VECM，没有误差修正项的系数呢？
命令和结果如下：
library(urca)
coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=cajools(coin)
summary(vecm.ols)

结果是：
Coefficients:
         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
lfp.dl1  -0.68180    0.03168 -21.520  < 2e-16 ***
lsp.dl1  -0.39528    0.12083  -3.272 0.001107 **
lfp.dl2  -0.40189    0.03921 -10.249  < 2e-16 ***
lsp.dl2   0.59936    0.12113   4.948 8.83e-07 ***
lfp.dl3  -0.27888    0.04119  -6.770 2.23e-11 ***
lsp.dl3   0.41744    0.11433   3.651 0.000275 ***
lfp.dl4  -0.01938    0.04013  -0.483 0.629372   
lsp.dl4   0.92143    0.11233   8.203 7.39e-16 ***
lfp.dl5   0.10020    0.04114   2.435 0.015058 *  
lsp.dl5   0.09164    0.11504   0.797 0.425901   
lfp.dl6  -0.17273    0.04038  -4.277 2.08e-05 ***
lsp.dl6  -0.27987    0.11358  -2.464 0.013912 *  
lfp.dl7  -0.05574    0.04010  -1.390 0.164876   
lsp.dl7   0.16194    0.11643   1.391 0.164567   
lfp.dl8  -0.14276    0.03784  -3.773 0.000171 ***
lsp.dl8  -0.07609    0.11303  -0.673 0.501007   
lfp.l9   -0.27808    0.02705 -10.279  < 2e-16 ***
lsp.l9    0.29181    0.03120   9.354  < 2e-16 ***
constant  0.22865    0.07466   3.062 0.002255 **
结果从第一到第九阶都有，为什么没有误差修正项呢？

coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=cajorls(coin,r=1)#r为协整秩
vecm.ols
summary(vecm.ols$rlm)

求问，问题解决了吗？楼上方法好像不行

songm09 发表于 2017-7-19 07:08
求问，问题解决了吗？楼上方法好像不行

看错了，是rls不是ols，楼上是可以的

cy1991630 发表于 2014-4-30 10:50
coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=caj ...

请问误差修正模型中滞后阶数、有无趋势怎么判断？可以根据协整检验时得到的滞后阶数决定吗？
如x是I(1)有趋势2阶滞后，然后就确定有趋势2阶滞后？