楼主: 兵小弟
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[国际金融] 求解外汇期货题的解答 [推广有奖]

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兵小弟 发表于 2014-4-30 20:15:50 |AI写论文

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关键词：外汇期货 英镑兑美元 即期汇率 连续复利 期货合约 汇率

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寒蝉切晚 发表于2楼  查看完整内容

根据利率平价（注意采用连续复利），则F=S*EXP[(rf-rd)*T] 公式中F为远期（期货）价格，S为即期价格，rf为外国利率，rd为本国利率，T为经历时间段。本题中本国货币为英镑。带入可得1.5669*exp(2%)=1.5985

见路不走 发表于3楼  查看完整内容

连续复利,就是自然对数e的指数 两年后的合理汇率=1.5669*e^(3%*2)/e^(2%*2)=1.5669*e^0.02=1.5986

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沙发
寒蝉切晚 发表于 2014-5-22 01:24:46
根据利率平价（注意采用连续复利），则F=S*EXP[(rf-rd)*T]
公式中F为远期（期货）价格，S为即期价格，rf为外国利率，rd为本国利率，T为经历时间段。本题中本国货币为英镑。带入可得1.5669*exp(2%)=1.5985
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藤椅
见路不走 在职认证  发表于 2015-5-13 15:14:22
连续复利,就是自然对数e的指数 两年后的合理汇率=1.5669*e^(3%*2)/e^(2%*2)=1.5669*e^0.02=1.5986
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