ARMA模型，定阶问题

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Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
.|.     |	.|.     |	0.0444	0.0444	0.2944	0.5874
.|**    |	.|**    |	0.2222	0.2207	7.7027	0.0213
.|*     |	.|*     |	0.1058	0.0930	9.3934	0.0245
.|*     |	.|*     |	0.2084	0.1641	16.0008	0.0030
.|.     |	.|.     |	-0.0067	-0.0580	16.0077	0.0068
*|.     |	*|.     |	-0.0734	-0.1719	16.8399	0.0099
.|*     |	.|*     |	0.2039	0.2032	23.3035	0.0015
*|.     |	*|.     |	-0.1137	-0.1171	25.3268	0.0014
.|*     |	.|*     |	0.1372	0.1209	28.2965	0.0009
*|.     |	*|.     |	-0.0970	-0.0660	29.7930	0.0009
.|.     |	*|.     |	0.0222	-0.1028	29.8717	0.0017
**|.     |	*|.     |	-0.2368	-0.2046	38.9151	0.0001
*|.     |	*|.     |	-0.0919	-0.0796	40.2871	0.0001
*|.     |	*|.     |	-0.1402	-0.0839	43.5063	0.0001
**|.     |	.|.     |	-0.2060	-0.0632	50.5069	0.0000
.|*     |	.|*     |	0.0796	0.1937	51.5594	0.0000
.|.     |	.|*     |	0.0003	0.1552	51.5595	0.0000
*|.     |	*|.     |	-0.0682	-0.1617	52.3450	0.0000
*|.     |	.|.     |	-0.1109	-0.0632	54.4392	0.0000
.|.     |	.|.     |	0.0732	-0.0123	55.3590	0.0000
*|.     |	.|.     |	-0.0764	-0.0120	56.3672	0.0000
*|.     |	.|.     |	-0.1054	0.0212	58.3048	0.0000
*|.     |	*|.     |	-0.1218	-0.1634	60.9115	0.0000
.|.     |	*|.     |	-0.0172	-0.0736	60.9637	0.0000
.|.     |	.|*     |	0.0631	0.1251	61.6756	0.0001
.|.     |	.|.     |	-0.0333	-0.0376	61.8756	0.0001
.|.     |	.|.     |	0.0365	-0.0271	62.1177	0.0001
*|.     |	*|.     |	-0.0977	-0.1075	63.8658	0.0001
*|.     |	*|.     |	-0.0667	-0.1439	64.6875	0.0002
.|.     |	.|.     |	-0.0466	0.0652	65.0924	0.0002
.|.     |	.|.     |	-0.0542	0.0534	65.6451	0.0003
.|.     |	.|.     |	0.0031	0.0675	65.6469	0.0004
.|.     |	*|.     |	-0.0402	-0.0865	65.9551	0.0006
.|*     |	.|.     |	0.1054	0.0405	68.0976	0.0005
.|.     |	.|.     |	0.0049	0.0270	68.1023	0.0007
.|.     |	.|.     |	0.0696	-0.0491	69.0527	0.0008

这是做的上证综合指数自然对数的自相关和偏自相关图，制作ARMA模型，数据做过单位根平稳性检验，可是看图，又不像是平稳的，怎么办呢？而且定阶都拟合的不好，求大神帮忙，是再需要差分吗？可是数据已经是平稳的了

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA ARMA模型定阶 自相关 统计

应该是非平稳的，用AIC 和SBC

我已经利用的滞后项2阶，3阶，移动平均项也是2阶，3阶，还可以，我主要是用来做建立garch的主模型的，下面是窗口，里面的Arma模型怎么输入呢？谢谢

bwpnew 发表于 2015-4-15 23:06
应该是非平稳的，用AIC 和SBC