关于计量分析的

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问怎么看协整检验结果，求知道的解释下，写论文急需，下面是我做的检验Date: 05/06/14   Time: 16:32                                        Sample(adjusted): 1997 2012                                       
Included observations: 16 after adjusting endpoints                                       
Trend assumption: Linear deterministic trend                                       
Series: Y X1 X2                                        
Lags interval (in first differences): 1 to 1                                       
                                       
Unrestricted Cointegration Rank Test                                       
                                       
Hypothesized                Trace        5 Percent        1 Percent       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Critical Value       
                                       
None *         0.792379         32.98283         29.68         35.65       
At most 1         0.385801         7.830199         15.41         20.04       
At most 2         0.001949         0.031217          3.76          6.65       
                                       
*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level                                       
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level                                       
Trace test indicates no cointegration at the 1% level                                       
                                       
                                       
Hypothesized                Max-Eigen        5 Percent        1 Percent       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Critical Value       
                                       
None *         0.792379         25.15263         20.97         25.52       
At most 1         0.385801         7.798981         14.07         18.63       
At most 2         0.001949         0.031217          3.76          6.65       
                                       
*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level                                       
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level                                       
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level                                       
                                       
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                        
                                       
Y        X1        X2                       
13.56842        -6.515527        -2.040854                       
2.766014         43.20836        -36.68205                       
3.393415         21.82136        -22.61898                       
                                       
                                       
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                        
                                       
D(Y)        -0.025864         0.003944        -0.000748               
D(X1)         0.002648        -0.004463        -0.000286               
D(X2)         0.013182         0.009155        -0.000817               
                                       
                                       
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         129.5843               
                                       
Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)                                       
Y        X1        X2                       
1.000000        -0.480198        -0.150412                       
         (0.54920)         (0.46243)                       
                                       
Adjustment coefficients (std.err. in parentheses)                                       
D(Y)        -0.350937                               
         (0.09175)                               
D(X1)         0.035927                               
         (0.03998)                               
D(X2)         0.178863                               
         (0.10065)                               
                                       
                                       
2 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         133.4838               
                                       
Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)                                       
Y        X1        X2                       
1.000000         0.000000        -0.541436                       
                 (0.03114)                       
0.000000         1.000000        -0.814297                       
                 (0.02267)                       
                                       
Adjustment coefficients (std.err. in parentheses)                                       
D(Y)        -0.340027         0.338944                       
         (0.09218)         (0.29087)                       
D(X1)         0.023583        -0.210082                       
         (0.03629)         (0.11453)                       
D(X2)         0.204187         0.309695                       
         (0.09535)         (0.30087)                       
                                       
                                       

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：计量分析 coefficients unrestricted observations Integrating adjusted Series 论文

希望知道的可以解释下，，有没有协整关系啊，可不可以接下来做格兰杰检验呢

Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level   
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level
在α=0.05时有一个协整关系
应该可以做格兰杰因果检验