[问答] 协整和VAR，VECM的顺序 [推广有奖]

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楼主

hefanghp 发表于 2014-5-10 12:42:42 |AI写论文

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今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是不是也是每个变量的一阶差分项？还一种说法是可以先建立var模型然后再检验协整，然后建立vecm模型。到底哪种是对的？我所知道的是建立var模型必须变量都是0阶单整的，那么我如果要用第二种方法在论文里，有没有哪位大牛可以给个文献出处来依据的？