VAR与VECM

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建立VAR模型的前提必须是平稳时间序列吗？若是一组部分变量时平稳时间序列能否用VAR或者VECM?求助各路高手，谢谢。

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关键词：VECM ecm VaR VEC VAR模型

VAR要求平稳  VECM要求协整
部分平稳意味着数据不是平稳或同阶单整的
在严格的条件下两种模型都不适合 考虑对变量加以处理 比如取对数 差分等 然后建模

个人意见 仅供参考哦

胖胖小龟宝 发表于 2017-7-24 12:41
VAR要求平稳  VECM要求协整
部分平稳意味着数据不是平稳或同阶单整的
在严格的条件下两种模型都不适合 考 ...

非常感谢