楼主: 潇潇jwy
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[问答] vec滞后阶数的确定 [推广有奖]

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潇潇jwy 学生认证  发表于 2019-3-27 19:49:02 |AI写论文

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可以请问一下大神们，刚开始学时间序列要是二阶单整做vec的时候，vec的滞后阶数还是var的减一么。还有。。二阶单整可以用vec模型么

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关键词：时间序列 滞后阶数 滞后阶

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-28 09:33:11
对的，二阶单整存在协整关系的情况下可以用原数据做VEC的
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潇潇jwy 学生认证  发表于 2019-3-28 13:26:39
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-28 09:33
对的，二阶单整存在协整关系的情况下可以用原数据做VEC的
可以再问一下大佬，那这时候vec的滞后阶数还是原滞后阶数减一么，还是要减2呢
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