[问答] 关于ARMA模型的 p q值问题 [推广有奖]

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楼主

cfkse 发表于 2014-5-25 20:02:09 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如图所示，这是我做的沪深300股票指数的日收益率的一个自相关偏相关图，自己琢磨eviews的书搞不懂怎么确定ARMA（p，q）中的p q，求大神帮忙解答一下，谢谢。 QQ图片20140525195755.jpg

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA eviews ARMA 模型

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l_cat 发表于3楼查看完整内容

ARMA模型是AR（p）和MA（q）组成的 p取值是看pac也就是你发的图上第二列的情况来判断的 q取值是看ac也就是图上的第一列来看的情况判断的标准是是看一个一个小黑块是否有超过黑色的虚线部分。黑色的小块就是你图中一个一个或左或右的凸起。以这个情况来看的话，就如楼上的回复，基本不存在自相关，不能建立ARMA模型。

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沙发

cfkse 发表于 2014-5-26 08:40:50 |只看作者 |坛友微信交流群

我知道这张图看起来基本没有自相关，但是我现在做的这个毕业论文也是借鉴的别人的做法，别人的自相关偏相关图也是这样的。

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藤椅

l_cat 发表于 2014-5-29 10:56:19 |只看作者 |坛友微信交流群

ARMA模型是AR（p）和MA（q）组成的
p取值是看pac也就是你发的图上第二列的情况来判断的
q取值是看ac也就是图上的第一列来看的
情况判断的标准是是看一个一个小黑块是否有超过黑色的虚线部分。黑色的小块就是你图中一个一个或左或右的凸起。
以这个情况来看的话，就如楼上的回复，基本不存在自相关，不能建立ARMA模型。