stata中tgarch问题

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老师，你好
       我在查阅Tgarch模型的文献中发现，文献中对tgarch项中的虚拟变量I[t-1]的设置有不同的说法。
陈强老师的书中是这么定义的：当e[t-1]=>0时，I=0 ；当e[t-1]<0时，I=1。
而在连老师的教程中， 当e[t-1]=>0时，I=1 ；当e[t-1]<0时，I=0。
即虚拟变量的设置是恰好相反的。不知我是在哪里理解出现了错误？

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关键词：Tgarch GARCH Stata ARCH tata 模型

这个可能不影响最终的分析。
不过，我是按照 stata 手册来定义的，与 stata 中的 arch 命令背后的代码完全对应。
详情参见 stata 12 电子手册，[TS], pp.13 页中有关 arch 模型设定的说明。

arlionn 发表于 2014-5-27 17:36
这个可能不影响最终的分析。
不过，我是按照 stata 手册来定义的，与 stata 中的 arch 命令背后的代码完全 ...

谢谢连老师！