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楼主

1012124855

发表于 2014-5-30 01:26:22 |AI写论文

20论坛币

Long-term vs. short-term comovements in stock markets: the use of Markov-switching multifractal models

作者： Julien Idier
期刊：The European Journal of Finance, Volume 17, Issue 1, 2011
需要2011年的！！

Non-homogeneous volatility correlations in the bivariate multifractal model

作者：Ruipeng Liu ； Thomas Lux
期刊：The European Journal of Finance, 2014