从统计意义上说投机者是否总是亏损的 [推广有奖]

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sqyangx 发表于 2014-6-1 13:26:01 |AI写论文

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我们大多数人，都期待从市场获得超额的回报，而且每笔交易前，都认为自己是可以赚钱的。可是没笔交易都是由于分歧造成，你赚了钱就意味着另一个人亏了钱？

而且每笔交易都需要手续费，于是胜利者从这个市场上得到的收益总是小于失败者的损失。如果不考虑第三方的资金注入，以投机者的全体来看，总是从市场上亏损的。是这样吗？

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关键词：投机者可以赚钱失败者胜利者手续费统计

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沙发

weee12 发表于 2014-6-1 14:07:32

想起一本书--------客户的游艇在哪里

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藤椅

sqyangx 发表于 2014-6-2 13:15:01

想起在赌场中赚钱的人，总是赚到了就及时收手的人。不过前面假设有些简单，市场不是一个不变的池子，如果把这个假设进行扩展，在池子里对赌同时，池子里的水可能变多或少，这就构成系统风险。
因此总是亏损这个结论应该换成，从统计意义上总是不能获取超额的收益。

现在的alpha策略寻求的应该是去除系统风险，在相对静态的池子里赚取另一部分投机者的钱。

传统的价值投资应该是静等水涨船高。