VAR模型是否要求数据都平稳？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看文献有的说一定得先平稳了才能做VAR，而有的文献说不平稳但是协整的也是可以做的。真是晕了，求解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 求数据 VaR 求解答 模型

平稳序列做var,脉冲响应才会收敛，不平稳序列做var,脉冲响应一般不会收敛。但协整序列做var又有收敛的可能，很可能是单向的收敛，即一个变量对另一个变量的冲击会收敛，但反过来可能就不收敛了！

liyidavid 发表于 2014-6-12 16:22
平稳序列做var,脉冲响应才会收敛，不平稳序列做var,脉冲响应一般不会收敛。但协整序列做var又有收敛的可能， ...

非常感谢，把我的问题解决了。不过如果协整序列做var不收敛或者单向收敛可以接受么？会不会使得结论可信度降低？

我想用var做投资行业的风险预警，求分享相关模型资料。包括方法、软件、案例等，不胜感激~~~