做VAR模型要求数据是平稳的吗？谢谢！

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１、做VAR模型要求数据是平稳的吗？
２、在使用脉冲响应函数之前，要检验变量之间是否存在协整关系吗？
３、按照相关性分析、协整分析和脉冲响应分析，来研究股市的大小盘轮动，合理吗？
４、大小盘轮动作为被解释变量，而解释变量却高达16个，这样做ＶＡＲ和脉冲响应合适吗？
５、没有做ＶＡＲ模型，而直接做完相关性分析和协整分析，就进行脉冲响应，对吗？
６、一阶单整的变量之间能够运用ＯＬＳ回归吗？还是要运用协整分析？
谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 求数据 VaR 脉冲响应函数 相关性 模型

1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自变量只要能够满足建模要求当然可以做 但这肯定意味着你需要个庞大的数据量，而且相对来说比较难保证模型的平稳 但只要模型平稳就可以脉冲
5、相关分析和协整分析只是一部分 脉冲还是需要建立VAR基础上的
6、一阶单整的需要做协整 因为这不是平稳数据 协整之后可以OLS

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-18 14:08
1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自 ...

你好，我想问一下，如果我的变量都是一阶单整的，那VAR是用原序列还是差分之后的呢？谢谢。

桐叶翻飞 发表于 2016-7-7 15:33
你好，我想问一下，如果我的变量都是一阶单整的，那VAR是用原序列还是差分之后的呢？谢谢。

即然是一阶单整就说明原数据不平稳，对于不平稳的时间序列数据可以直接在原数据上进行建模，但要检验是否存在协整关系。
你可以直接在原数据上建VAR，建完之后做协整分析，通过了就证明它们存在长期关系，如果想得到短期的关系就需要建立误差修正模型了。

冰枫冷羽 发表于 2016-7-8 07:24
即然是一阶单整就说明原数据不平稳，对于不平稳的时间序列数据可以直接在原数据上进行建模，但要检验是否 ...

好的，谢谢这么详细的解释。最近一直在纠结这些问题，非常感谢。

太感谢胖胖小龟宝和冰枫冷羽的回答了，谢谢！

真的谢谢了

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-18 14:08
1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自 ...

mark。。。

冰枫冷羽 发表于 2016-7-8 07:24
即然是一阶单整就说明原数据不平稳，对于不平稳的时间序列数据可以直接在原数据上进行建模，但要检验是否 ...

您好，麻烦问下可以多解释变量在一个模型里做协整检验吗，什么样的结果说明各变量间存在协整关系呢？谢谢

I don't know if you can get this web. It is an interesting discussion there.

https://www.researchgate.net/post/Is_it_necessary_to_ensure_stationarity_of_all_time_series_variables_when_you_run_a_Vector_Autoregressive_VAR_Model