股票价格波动分析

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看文献解释股票价格波动性分析：具体做法是将盈余公告期间超额回报(用市场模型回归得到的残差项)的平方与非盈余公告期间超额回报的方差进行比较, 得到比值R 。如果在盈余公告期间存在超常的股票价格活动, 则R 应显著高于1 。这个R代表什么呢？是指盈余公告期间股价波动幅度与非盈余公告期间股价波动幅度的比值吗？超额回报为什么是市场模型回归的残差项？请各位帮忙解释一下吧~谢谢啦~

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