dw值与dl值差别很小，存在自相关吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

dw值与dl值差别很小，但是对模型一阶差分后发现，滞后项的p值为0.26，这到底是否存在自相关啊，求解？Dependent Variable: SC                                Method: Least Squares                               
Date: 06/18/14   Time: 23:18                               
Sample: 2000 2012                               
Included observations: 13                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        1133.946        149.6724        7.576189        0.0000
Y        0.357052        0.006870        51.97240        0.0000
                               
R-squared        0.995944            Mean dependent var                8052.247
Adjusted R-squared        0.995575            S.D. dependent var                3709.057
S.E. of regression        246.7169            Akaike info criterion                13.99500
Sum squared resid        669561.3            Schwarz criterion                14.08191
Log likelihood        -88.96749            Hannan-Quinn criter.                13.97713
F-statistic        2701.130            Durbin-Watson stat                0.934392
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
一节差分后，为：
Dependent Variable: SC                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/19/14   Time: 21:58                               
Sample (adjusted): 2001 2012                               
Included observations: 12 after adjustments                               
Convergence achieved after 17 iterations                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        758.7491        1093.126        0.694109        0.5051
Y        0.374233        0.040577        9.222804        0.0000
AR(1)        0.671864        0.564075        1.191090        0.2641
                               
R-squared        0.996668            Mean dependent var                8386.034
Adjusted R-squared        0.995928            S.D. dependent var                3664.382
S.E. of regression        233.8310            Akaike info criterion                13.95939
Sum squared resid        492092.2            Schwarz criterion                14.08062
Log likelihood        -80.75635            Hannan-Quinn criter.                13.91451
F-statistic        1346.204            Durbin-Watson stat                1.556197
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
Inverted AR Roots              .67                       
                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：dw值 自相关 observations observation coefficient Error 模型

建议观测残差的自相关函数，还有拉格朗日乘数统计量，那样可以直接得出相伴概率