楼主: NetDagger
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common trend和common cycle有什么区别? [推广有奖]

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一直以为是一回事,就是拿cointergration来测试

但看了一篇文章,上面说**和**有common trend,没有common cycle,我都糊涂了

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关键词:Common trend cycle Comm Mon cycle Common trend

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nlinyn 发表于3楼  查看完整内容

如其原文文意所指, common trend指出有趨勢, 即在迴歸式中出現時間項的迴歸係數,(yt=a0+a1t+e), 而common cycle指在迴歸式的估計中, 有大於二階以上的自迴歸(yt=a0+a1*yt-i+e)

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沙发
spper 发表于 2008-11-6 20:01:00 |只看作者 |坛友微信交流群

我想知道其中有什麼區別   有人可以解釋一下嗎?!

謝謝!

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nlinyn 发表于 2008-11-6 20:58:00 |只看作者 |坛友微信交流群
如其原文文意所指, common trend指出有趨勢, 即在迴歸式中出現時間項的迴歸係數,(yt=a0+a1t+e), 而common cycle指在迴歸式的估計中, 有大於二階以上的自迴歸(yt=a0+a1*yt-i+e)
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