请问，R中garch模型。

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请问高手：

R的garch模型中，随机扰动项的分布是不是只能服从正态分布？

我看了garch命令的帮助文件，其中的description是这么写的：

Fit a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic GARCH(p, q) time series model to the data by computing the maximum-likelihood estimates of the conditionally normal model.

我想做随机扰动项服从t分布的garch模型，应该怎么办？

 

谢谢了。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

例如对时间序列test,做GARCH（1,1）模型，残差分布假设为t,如下

test.garch.t = garch(test~1, ~garch(1,1), cond.dist="t")

请教kitewf

我套用这程序出现这问题：

Error in garch(test ~ 1, ~garch(1, 1), cond.dist = "t") :
  order is not a vector

还有，garch的用法怎没有你这模式

try the "garchFit" function in the "Rmetrics" package.

好的，多谢啦。

我的R　关于GARCH的什么帮助都没有。这是怎么回事呢？