基于统计因子模型的相关矩阵

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  数据是关于10只股票的超额收益率，给数据拟合三个因子的统计因子模型，如何基于所拟合的模型得到这10只股票的相关矩阵
S-plus中的命令是这样的
stat.fac=factanal(rtn,factor=3,method=’mle’)   
  corr.fit=fitted(stat.fac)
请教各位懂S-plus的，麻烦解释一下这个fitted(stat.fac)得到的值？在R 里面应该怎样做？

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关键词：相关矩阵 fitted Method factor 超额收益率 模型 统计

R语言里也有stats包，
stat.fac=factanal(x,fact=n,scores="regression",rot="varimax")   
corr.fit=fitted(stat.fac)
  
关于fitted()
假设你是做的模型是y~x,给的值是(x1,x2,...,xn),(y1,y2,...,yn)
fitted()的结果是你得到相应的模型后，(x1,x2,...,xn)相应的值，也就是(y1,y2,...,yn)的估计值