楼主: xhw88184004
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[其他] [求助]求教:为什么系统GMM没有显示hansen检验结果? [推广有奖]

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<p>结果在下面,倒数第2行。在线等答案啊,谢谢</p><p><br/>Group variable: id                              Number of obs      =       611<br/>Time variable : year                            Number of groups   =       140<br/>Number of instruments = 40                      Obs per group: min =         4<br/>F(15, 139)    =    152.15                                      avg =      4.36<br/>Prob > F      =     0.000                                      max =         6</p><p>n       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]</p><p>w <br/>--.   -.5132088   .0537642    -9.55   0.000    -.6195101   -.4069074<br/>L1.    .3289685   .0961446     3.42   0.001     .1388735    .5190635<br/>k <br/>--.    .2694384   .0438193     6.15   0.000     .1827998    .3560769<br/>L1.    .0216493    .050406     0.43   0.668    -.0780124    .1213109<br/>L2.   -.0409021   .0258317    -1.58   0.116     -.091976    .0101717<br/>ys <br/>--.    .5917429   .1152412     5.13   0.000     .3638905    .8195953<br/>L1.   -.5720211   .1396141    -4.10   0.000    -.8480629   -.2959792<br/>L2.    .1172642   .1136713     1.03   0.304    -.1074841    .3420125<br/>n <br/>L1.    .6559667    .090028     7.29   0.000     .4779653    .8339682<br/>L2.   -.0729992   .0270121    -2.70   0.008    -.1264069   -.0195916<br/>yr1980    .0092621   .0107871     0.86   0.392    -.0120658    .0305901<br/>yr1981   -.0347086   .0198697    -1.75   0.083    -.0739944    .0045773<br/>yr1982   -.0432807   .0210895    -2.05   0.042    -.0849785    -.001583<br/>yr1983   -.0277604   .0214655    -1.29   0.198    -.0702015    .0146807<br/>yr1984   -.0335613   .0224111    -1.50   0.137     -.077872    .0107493</p><p>Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.</p><p>Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.06  Pr > z =  0.002<br/>Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.35  Pr > z =  0.723</p><p>Sargan test of overid. restrictions: chi2(25)   =  61.37  Prob > chi2 =  0.000<br/>(Not robust but not weakened by many instruments.)<br/>Hansen test of overid. restrictions: chi2(.)    =      .  Prob > chi2 =      .<br/>(Robust but weakened by many instruments.)<br/></p>
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关键词:Hansen 系统GMM ans GMM Restrictions groups 在线 倒数

沙发
zerana 发表于 2008-12-30 20:03:00 |只看作者 |坛友微信交流群
有撒跟检验就可以了,目的是一样的。

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藤椅
wbzdwss 发表于 2009-1-4 14:54:00 |只看作者 |坛友微信交流群
但sargan test只是同方差假设啊

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板凳
arlionn 在职认证  发表于 2009-1-6 14:58:00 |只看作者 |坛友微信交流群

问题可能在于:

Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.

你试一下少用一些滞后项。

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报纸
msryun 发表于 2009-3-9 10:18:00 |只看作者 |坛友微信交流群
 你命令的最后加上nolevel robust或robust small应该就有了

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