机器学习算法与Python实践之逻辑回归（Logistic Regression）

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机器学习算法与Python实践这个系列主要是参考《机器学习实战》这本书。

下载地址：https://bbs.pinggu.org/thread-2256090-1-1.html

一、逻辑回归（LogisticRegression）

      Logistic regression （逻辑回归）是当前业界比较常用的机器学习方法，用于估计某种事物的可能性。之前在经典之作《数学之美》中也看到了它用于广告预测，也就是根据某广告被用户点击的可能性，把最可能被用户点击的广告摆在用户能看到的地方，然后叫他“你点我啊！”用户点了，你就有钱收了。这就是为什么我们的电脑现在广告泛滥的原因了。

    还有类似的某用户购买某商品的可能性，某病人患有某种疾病的可能性啊等等。这个世界是随机的（当然了，人为的确定性系统除外，但也有可能有噪声或产生错误的结果，只是这个错误发生的可能性太小了，小到千万年不遇，小到忽略不计而已），所以万物的发生都可以用可能性或者几率（Odds）来表达。“几率”指的是某事物发生的可能性与不发生的可能性的比值。

     Logistic regression可以用来回归，也可以用来分类，主要是二分类。还记得上几节讲的支持向量机SVM吗？它就是个二分类的例如，它可以将两个不同类别的样本给分开，思想是找到最能区分它们的那个分类超平面。但当你给一个新的样本给它，它能够给你的只有一个答案，你这个样本是正类还是负类。例如你问SVM，某个女生是否喜欢你，它只会回答你喜欢或者不喜欢。这对我们来说，显得太粗鲁了，要不希望，要不绝望，这都不利于身心健康。那如果它可以告诉我，她很喜欢、有一点喜欢、不怎么喜欢或者一点都不喜欢，你想都不用想了等等，告诉你她有49%的几率喜欢你，总比直接说她不喜欢你，来得温柔。而且还提供了额外的信息，她来到你的身边你有多少希望，你得再努力多少倍，知己知彼百战百胜，哈哈。Logistic regression就是这么温柔的，它给我们提供的就是你的这个样本属于正类的可能性是多少。

    还得来点数学。（更多的理解，请参阅参考文献）假设我们的样本是{x, y}，y是0或者1，表示正类或者负类，x是我们的m维的样本特征向量。那么这个样本x属于正类，也就是y=1的“概率”可以通过下面的逻辑函数来表示：

    这里θ是模型参数，也就是回归系数，σ是sigmoid函数。实际上这个函数是由下面的对数几率（也就是x属于正类的可能性和负类的可能性的比值的对数）变换得到的：

    换句话说，y也就是我们关系的变量，例如她喜不喜欢你，与多个自变量（因素）有关，例如你人品怎样、车子是两个轮的还是四个轮的、长得胜过潘安还是和犀利哥有得一拼、有千尺豪宅还是三寸茅庐等等，我们把这些因素表示为x1, x2,…, xm。那这个女的怎样考量这些因素呢？最快的方式就是把这些因素的得分都加起来，最后得到的和越大，就表示越喜欢。但每个人心里其实都有一杆称，每个人考虑的因素不同，萝卜青菜，各有所爱嘛。例如这个女生更看中你的人品，人品的权值是0.6，不看重你有没有钱，没钱了一起努力奋斗，那么有没有钱的权值是0.001等等。我们将这些对应x1, x2,…, xm的权值叫做回归系数，表达为θ1, θ2,…, θm。他们的加权和就是你的总得分了。请选择你的心仪男生，非诚勿扰！哈哈。

    所以说上面的logistic回归就是一个线性分类模型，它与线性回归的不同点在于：为了将线性回归输出的很大范围的数，例如从负无穷到正无穷，压缩到0和1之间，这样的输出值表达为“可能性”才能说服广大民众。当然了，把大值压缩到这个范围还有个很好的好处，就是可以消除特别冒尖的变量的影响（不知道理解的是否正确）。而实现这个伟大的功能其实就只需要平凡一举，也就是在输出加一个logistic函数。另外，对于二分类来说，可以简单的认为：如果样本x属于正类的概率大于0.5，那么就判定它是正类，否则就是负类。实际上，SVM的类概率就是样本到边界的距离，这个活实际上就让logistic regression给干了。

    所以说，LogisticRegression 就是一个被logistic方程归一化后的线性回归，仅此而已。

好了，关于LR的八卦就聊到这。归入到正统的机器学习框架下，模型选好了，只是模型的参数θ还是未知的，我们需要用我们收集到的数据来训练求解得到它。那我们下一步要做的事情就是建立代价函数了。

    LogisticRegression最基本的学习算法是最大似然。啥叫最大似然，可以看看我的另一篇博文“从最大似然到EM算法浅解”。

    假设我们有n个独立的训练样本{(x1, y1) ,(x2, y2),…, (xn, yn)}，y={0, 1}。那每一个观察到的样本(xi, yi)出现的概率是：

    上面为什么是这样呢？当y=1的时候，后面那一项是不是没有了，那就只剩下x属于1类的概率，当y=0的时候，第一项是不是没有了，那就只剩下后面那个x属于0的概率（1减去x属于1的概率）。所以不管y是0还是1，上面得到的数，都是(x, y)出现的概率。那我们的整个样本集，也就是n个独立的样本出现的似然函数为（因为每个样本都是独立的，所以n个样本出现的概率就是他们各自出现的概率相乘）：

    那最大似然法就是求模型中使得似然函数最大的系数取值θ*。这个最大似然就是我们的代价函数（cost function）了。

    OK，那代价函数有了，我们下一步要做的就是优化求解了。我们先尝试对上面的代价函数求导，看导数为0的时候可不可以解出来，也就是有没有解析解，有这个解的时候，就皆大欢喜了，一步到位。如果没有就需要通过迭代了，耗时耗力。

    我们先变换下L(θ)：取自然对数，然后化简（不要看到一堆公式就害怕哦，很简单的哦，只需要耐心一点点，自己动手推推就知道了。注：有xi的时候，表示它是第i个样本，下面没有做区分了，相信你的眼睛是雪亮的），得到：

    这时候，用L(θ)对θ求导，得到：

    然后我们令该导数为0，你会很失望的发现，它无法解析求解。不信你就去尝试一下。所以没办法了，只能借助高大上的迭代来搞定了。这里选用了经典的梯度下降算法。

二、优化求解

    2.1、梯度下降(gradient descent)

    Gradient descent 又叫 steepest descent，是利用一阶的梯度信息找到函数局部最优解的一种方法，也是机器学习里面最简单最常用的一种优化方法。它的思想很简单，和我开篇说的那样，要找最小值，我只需要每一步都往下走（也就是每一步都可以让代价函数小一点），然后不断的走，那肯定能走到最小值的地方，例如下图所示：

    但，我同时也需要更快的到达最小值啊，怎么办呢？我们需要每一步都找下坡最快的地方，也就是每一步我走某个方向，都比走其他方法，要离最小值更近。而这个下坡最快的方向，就是梯度的负方向了。

对logistic Regression来说，梯度下降算法新鲜出炉，如下：

    其中，参数α叫学习率，就是每一步走多远，这个参数蛮关键的。如果设置的太多，那么很容易就在最优值附加徘徊，因为你步伐太大了。例如要从广州到上海，但是你的一步的距离就是广州到北京那么远，没有半步的说法，自己能迈那么大步，是幸运呢？还是不幸呢？事物总有两面性嘛，它带来的好处是能很快的从远离最优值的地方回到最优值附近，只是在最优值附近的时候，它有心无力了。但如果设置的太小，那收敛速度就太慢了，向蜗牛一样，虽然会落在最优的点，但是这速度如果是猴年马月，我们也没这耐心啊。所以有的改进就是在这个学习率这个地方下刀子的。我开始迭代是，学习率大，慢慢的接近最优值的时候，我的学习率变小就可以了。所谓采两者之精华啊！这个优化具体见2.3 。

    梯度下降算法的伪代码如下：

################################################

初始化回归系数为1

重复下面步骤直到收敛{

        计算整个数据集的梯度

        使用alpha x gradient来更新回归系数

}

返回回归系数值

################################################

      注：因为本文中是求解的Logit回归的代价函数是似然函数，需要最大化似然函数。所以我们要用的是梯度上升算法。但因为其和梯度下降的原理是一样的，只是一个是找最大值，一个是找最小值。找最大值的方向就是梯度的方向，最小值的方向就是梯度的负方向。不影响我们的说明，所以当时自己就忘了改过来了，谢谢评论下面@wxltt的指出。另外，最大似然可以通过取负对数，转化为求最小值。代码里面的注释也是有误的，写的代码是梯度上升，注销成了梯度下降，对大家造成的不便，希望大家海涵。

    2.2、随机梯度下降SGD (stochastic gradient descent)

    梯度下降算法在每次更新回归系数的时候都需要遍历整个数据集（计算整个数据集的回归误差），该方法对小数据集尚可。但当遇到有数十亿样本和成千上万的特征时，就有点力不从心了，它的计算复杂度太高。改进的方法是一次仅用一个样本点（的回归误差）来更新回归系数。这个方法叫随机梯度下降算法。由于可以在新的样本到来的时候对分类器进行增量的更新（假设我们已经在数据库A上训练好一个分类器h了，那新来一个样本x。对非增量学习算法来说，我们需要把x和数据库A混在一起，组成新的数据库B，再重新训练新的分类器。但对增量学习算法，我们只需要用新样本x来更新已有分类器h的参数即可），所以它属于在线学习算法。与在线学习相对应，一次处理整个数据集的叫“批处理”。

    随机梯度下降算法的伪代码如下：

################################################

初始化回归系数为1

重复下面步骤直到收敛{

        对数据集中每个样本

               计算该样本的梯度

                使用alpha xgradient来更新回归系数

}

返回回归系数值

##################################[url=]#######[/url]#######

    2.3、改进的随机梯度下降

    评价一个优化算法的优劣主要是看它是否收敛，也就是说参数是否达到稳定值，是否还会不断的变化？收敛速度是否快？

    上图展示了随机梯度下降算法在200次迭代中（请先看第三和第四节再回来看这里。我们的数据库有100个二维样本，每个样本都对系数调整一次，所以共有200*100=20000次调整）三个回归系数的变化过程。其中系数X2经过50次迭代就达到了稳定值。但系数X1和X0到100次迭代后稳定。而且可恨的是系数X1和X2还在很调皮的周期波动，迭代次数很大了，心还停不下来。产生这个现象的原因是存在一些无法正确分类的样本点，也就是我们的数据集并非线性可分，但我们的logistic regression是线性分类模型，对非线性可分情况无能为力。然而我们的优化程序并没能意识到这些不正常的样本点，还一视同仁的对待，调整系数去减少对这些样本的分类误差，从而导致了在每次迭代时引发系数的剧烈改变。对我们来说，我们期待算法能避免来回波动，从而快速稳定和收敛到某个值。

     对随机梯度下降算法，我们做两处改进来避免上述的波动问题：

     1）在每次迭代时，调整更新步长alpha的值。随着迭代的进行，alpha越来越小，这会缓解系数的高频波动（也就是每次迭代系数改变得太大，跳的跨度太大）。当然了，为了避免alpha随着迭代不断减小到接近于0（这时候，系数几乎没有调整，那么迭代也没有意义了），我们约束alpha一定大于一个稍微大点的常数项，具体见代码。

    2）每次迭代，改变样本的优化顺序。也就是随机选择样本来更新回归系数。这样做可以减少周期性的波动，因为样本顺序的改变，使得每次迭代不再形成周期性。

       改进的随机梯度下降算法的伪代码如下：

################################################

初始化回归系数为1

重复下面步骤直到收敛{

       对随机遍历的数据集中的每个样本

              随着迭代的逐渐进行，减小alpha的值

              计算该样本的梯度

              使用alpha x gradient来更新回归系数

    }

返回回归系数值

################################################

     比较原始的随机梯度下降和改进后的梯度下降，可以看到两点不同：

     1）系数不再出现周期性波动。

     2）系数可以很快的稳定下来，也就是快速收敛。这里只迭代了20次就收敛了。而上面的随机梯度下降需要迭代200次才能稳定。

三、Python实现

      我使用的Python是2.7.5版本的。附加的库有Numpy和Matplotlib。在代码中已经有了比较详细的注释了。不知道有没有错误的地方，如果有，还望大家指正（每次的运行结果都有可能不同）。里面我写了个可视化结果的函数，但只能在二维的数据上面使用。直接贴代码：

       logRegression.py

#################################################
# logRegression: Logistic Regression
# Author : zouxy
# Date   : 2014-03-02
# HomePage : http://blog.csdn.net/zouxy09
# Email  : zouxy09@qq.com
#################################################

from numpy import *
import matplotlib.pyplot as plt
import time


# calculate the sigmoid function
def sigmoid(inX):
        return 1.0 / (1 + exp(-inX))


# train a logistic regression model using some optional optimize algorithm
# input: train_x is a mat datatype, each row stands for one sample
#                 train_y is mat datatype too, each row is the corresponding label
#                 opts is optimize option include step and maximum number of iterations
def trainLogRegres(train_x, train_y, opts):
        # calculate training time
        startTime = time.time()

        numSamples, numFeatures = shape(train_x)
        alpha = opts['alpha']; maxIter = opts['maxIter']
        weights = ones((numFeatures, 1))

        # optimize through gradient descent algorilthm
        for k in range(maxIter):
                if opts['optimizeType'] == 'gradDescent': # gradient descent algorilthm
                        output = sigmoid(train_x * weights)
                        error = train_y - output
                        weights = weights + alpha * train_x.transpose() * error
                elif opts['optimizeType'] == 'stocGradDescent': # stochastic gradient descent
                        for i in range(numSamples):
                                output = sigmoid(train_x[i, :] * weights)
                                error = train_y[i, 0] - output
                                weights = weights + alpha * train_x[i, :].transpose() * error
                elif opts['optimizeType'] == 'smoothStocGradDescent': # smooth stochastic gradient descent
                        # randomly select samples to optimize for reducing cycle fluctuations
                        dataIndex = range(numSamples)
                        for i in range(numSamples):
                                alpha = 4.0 / (1.0 + k + i) + 0.01
                                randIndex = int(random.uniform(0, len(dataIndex)))
                                output = sigmoid(train_x[randIndex, :] * weights)
                                error = train_y[randIndex, 0] - output
                                weights = weights + alpha * train_x[randIndex, :].transpose() * error
                                del(dataIndex[randIndex]) # during one interation, delete the optimized sample
                else:
                        raise NameError('Not support optimize method type!')


        print 'Congratulations, training complete! Took %fs!' % (time.time() - startTime)
        return weights


# test your trained Logistic Regression model given test set
def testLogRegres(weights, test_x, test_y):
        numSamples, numFeatures = shape(test_x)
        matchCount = 0
        for i in xrange(numSamples):
                predict = sigmoid(test_x[i, :] * weights)[0, 0] > 0.5
                if predict == bool(test_y[i, 0]):
                        matchCount += 1
        accuracy = float(matchCount) / numSamples
        return accuracy


# show your trained logistic regression model only available with 2-D data
def showLogRegres(weights, train_x, train_y):
        # notice: train_x and train_y is mat datatype
        numSamples, numFeatures = shape(train_x)
        if numFeatures != 3:
                print "Sorry! I can not draw because the dimension of your data is not 2!"
                return 1

        # draw all samples
        for i in xrange(numSamples):
                if int(train_y[i, 0]) == 0:
                        plt.plot(train_x[i, 1], train_x[i, 2], 'or')
                elif int(train_y[i, 0]) == 1:
                        plt.plot(train_x[i, 1], train_x[i, 2], 'ob')

        # draw the classify line
        min_x = min(train_x[:, 1])[0, 0]
        max_x = max(train_x[:, 1])[0, 0]
        weights = weights.getA()  # convert mat to array
        y_min_x = float(-weights[0] - weights[1] * min_x) / weights[2]
        y_max_x = float(-weights[0] - weights[1] * max_x) / weights[2]
        plt.plot([min_x, max_x], [y_min_x, y_max_x], '-g')
        plt.xlabel('X1'); plt.ylabel('X2')
        plt.show()

四、测试结果

  测试代码：

  test_logRegression.py

#################################################
# logRegression: Logistic Regression
# Author : zouxy
# Date   : 2014-03-02
# HomePage : http://blog.csdn.net/zouxy09
# Email  : zouxy09@qq.com
#################################################

from numpy import *
import matplotlib.pyplot as plt
import time

def loadData():
        train_x = []
        train_y = []
        fileIn = open('E:/Python/Machine Learning in Action/testSet.txt')
        for line in fileIn.readlines():
                lineArr = line.strip().split()
                train_x.append([1.0, float(lineArr[0]), float(lineArr[1])])
                train_y.append(float(lineArr[2]))
        return mat(train_x), mat(train_y).transpose()


## step 1: load data
print "step 1: load data..."
train_x, train_y = loadData()
test_x = train_x; test_y = train_y

## step 2: training...
print "step 2: training..."
opts = {'alpha': 0.01, 'maxIter': 20, 'optimizeType': 'smoothStocGradDescent'}
optimalWeights = trainLogRegres(train_x, train_y, opts)

## step 3: testing
print "step 3: testing..."
accuracy = testLogRegres(optimalWeights, test_x, test_y)

## step 4: show the result
print "step 4: show the result..."       
print 'The classify accuracy is: %.3f%%' % (accuracy * 100)
showLogRegres(optimalWeights, train_x, train_y)

测试数据是二维的，共100个样本。有2个类。如下：

testSet.txt

-0.017612        14.053064        0
-1.395634        4.662541        1
-0.752157        6.538620        0
-1.322371        7.152853        0
0.423363        11.054677        0
0.406704        7.067335        1
0.667394        12.741452        0
-2.460150        6.866805        1
0.569411        9.548755        0
-0.026632        10.427743        0
0.850433        6.920334        1
1.347183        13.175500        0
1.176813        3.167020        1
-1.781871        9.097953        0
-0.566606        5.749003        1
0.931635        1.589505        1
-0.024205        6.151823        1
-0.036453        2.690988        1
-0.196949        0.444165        1
1.014459        5.754399        1
1.985298        3.230619        1
-1.693453        -0.557540        1
-0.576525        11.778922        0
-0.346811        -1.678730        1
-2.124484        2.672471        1
1.217916        9.597015        0
-0.733928        9.098687        0
-3.642001        -1.618087        1
0.315985        3.523953        1
1.416614        9.619232        0
-0.386323        3.989286        1
0.556921        8.294984        1
1.224863        11.587360        0
-1.347803        -2.406051        1
1.196604        4.951851        1
0.275221        9.543647        0
0.470575        9.332488        0
-1.889567        9.542662        0
-1.527893        12.150579        0
-1.185247        11.309318        0
-0.445678        3.297303        1
1.042222        6.105155        1
-0.618787        10.320986        0
1.152083        0.548467        1
0.828534        2.676045        1
-1.237728        10.549033        0
-0.683565        -2.166125        1
0.229456        5.921938        1
-0.959885        11.555336        0
0.492911        10.993324        0
0.184992        8.721488        0
-0.355715        10.325976        0
-0.397822        8.058397        0
0.824839        13.730343        0
1.507278        5.027866        1
0.099671        6.835839        1
-0.344008        10.717485        0
1.785928        7.718645        1
-0.918801        11.560217        0
-0.364009        4.747300        1
-0.841722        4.119083        1
0.490426        1.960539        1
-0.007194        9.075792        0
0.356107        12.447863        0
0.342578        12.281162        0
-0.810823        -1.466018        1
2.530777        6.476801        1
1.296683        11.607559        0
0.475487        12.040035        0
-0.783277        11.009725        0
0.074798        11.023650        0
-1.337472        0.468339        1
-0.102781        13.763651        0
-0.147324        2.874846        1
0.518389        9.887035        0
1.015399        7.571882        0
-1.658086        -0.027255        1
1.319944        2.171228        1
2.056216        5.019981        1
-0.851633        4.375691        1
-1.510047        6.061992        0
-1.076637        -3.181888        1
1.821096        10.283990        0
3.010150        8.401766        1
-1.099458        1.688274        1
-0.834872        -1.733869        1
-0.846637        3.849075        1
1.400102        12.628781        0
1.752842        5.468166        1
0.078557        0.059736        1
0.089392        -0.715300        1
1.825662        12.693808        0
0.197445        9.744638        0
0.126117        0.922311        1
-0.679797        1.220530        1
0.677983        2.556666        1
0.761349        10.693862        0
-2.168791        0.143632        1
1.388610        9.341997        0
0.317029        14.739025        0

训练结果：

       (a)梯度下降算法迭代500次。(b)随机梯度下降算法迭代200次。

       (c)改进的随机梯度下降算法迭代20次。(d)改进的随机梯度下降算法迭代200次。

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摘自：http://blog.csdn.net/zouxy09/article/details/20319673

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受益匪浅，多谢！~

gxnnhsd 发表于 2014-7-5 10:37
受益匪浅，多谢！~

Nicolle 发表于 2014-7-6 01:02
Good job!

谢谢分享！

好厉害，非常有用谢谢楼主