非同阶单整序列，如何作VAR模型

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书上要么说都是平稳序列的话，先进行格兰杰因果检验，要么说同阶单整的话，进行协整检验，但是对于非同阶单整序列，如何处理？比如我有四个变量，一个是平稳序列，三个是一阶单整序列。

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关键词：VAR模型 非同阶单整 同阶单整 AR模型 VaR 模型 如何

做var模型的要求是，变量必须平稳。如果你硬要用你“比如”的四个变量做var模型，那平稳序列变量可以直接使用；三个一阶单整序列，应做一阶差分后，使用一阶差分的变量，这是因为他们是一阶单整，一阶差分后是平稳序列。