求久期与贴现率之间呈反向关系数学证明

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关键词：贴现率 具体步骤 我的邮箱 COM 在线等 贴现率 数学

maming22135 发表于 2014-7-7 09:04
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或者 ...

问这个干吗

我也想看看！871289749@qq.com

tgeng 发表于 2014-7-7 12:54
问这个干吗

如果会的话请告诉我，谢谢

maming22135 发表于 2014-7-8 18:32
如果会的话请告诉我，谢谢

不会，过几天就学了

对于普通债券而言，根据久期和凸性各自的定义，知：
D=-1/P *dP/dy;
C=1/P* (d^2 P)/(dy^2 )， 且有C>0
于是知
dD/dy=-C，所以知dD/dy<0
得证。

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D=-1/P *dP/dy;
C=1/P* (d^2 P)/(dy^2 )， 且有C>0
于是知
dD/dy=-C，所以知dD/dy<0
得证。