楼主: kayouna
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[其他] 统一公债的久期 [推广有奖]

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kayouna 发表于 2010-8-9 16:09:09 |AI写论文

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统一公债的久期为1+1/R，其中R为贴现率。这个公式是怎么推导出来的呢？谢谢~
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关键词：贴现率 贴现率

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eltonxie 发表于2楼  查看完整内容

统一公债价格公式：P = c / R，其中c 为息票利率 修正久期：D* = - (1 / P) (dP / dR) = 1 / R 久期：D = (1 + R) D* = 1 + (1 / R)

本帖被以下文库推荐
沙发
eltonxie 发表于 2010-8-12 11:44:14
统一公债价格公式：P = c / R，其中c 为息票利率
修正久期：D* = - (1 / P) (dP / dR)

= 1 / R
久期：D = (1 + R) D*

= 1 + (1 / R)
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Sunny602678 在职认证  学生认证  发表于 2018-3-15 11:37:19 来自手机
eltonxie 发表于 2010-8-12 11:44
统一公债价格公式：P = c / R，其中c 为息票利率
修正久期：D* = - (1 / P) (dP / dR)

非常感谢～～～
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