楼主: ArthurWei
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[求助]用GARCH-GED怎么计算CVAR [推广有奖]

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ArthurWei 发表于 2008-5-2 21:29:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：GARCH CVAR ARCH RCH CVA CVAR

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黄少杰520 发表于2楼  查看完整内容

先对序列进行GARCH-GED建模（可以在EVIEWS或者MATLAB），用得出的参数预测下期的条件方差，然后对得到的条件方差进行蒙特卡罗随机模拟，对得到的数据计算CVAR，我知道的就这些。希望有帮助！

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沙发
黄少杰520 发表于 2008-9-1 19:36:00 |只看作者 |坛友微信交流群
先对序列进行GARCH-GED建模（可以在EVIEWS或者MATLAB），用得出的参数预测下期的条件方差，然后对得到的条件方差进行蒙特卡罗随机模拟，对得到的数据计算CVAR，我知道的就这些。希望有帮助！
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2011阳光照 在职认证  发表于 2011-12-2 20:29:29 |只看作者 |坛友微信交流群
同问。

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黑杰克BJ 发表于 2013-3-1 15:01:38 |只看作者 |坛友微信交流群
同问呀~毕业论文纠结中~

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woodyluo 发表于 2013-12-8 17:23:51 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主问题解决了吗，同求啊！

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