[期权交易] 关于black scholes分配股息的问题 [推广有奖]

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shengao

发表于 2014-7-21 00:56:29 |AI写论文

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关于black scholes分配dividend，我看了john hull的书也没有很清楚，谁能帮忙解释一下，或者给个链接，针对欧式期权和美式期权，分配股息后定价如何变化，谢谢

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关键词：SCHOLES choles Holes Black chol black 股息

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Chemist_MZ 发表于2楼查看完整内容

这个问题有点大，总的来说对于dividend会使得call跟便宜put更贵。欧式期权对于连续和离散的dividend的都有close form solution 对于美式期权因为dividend会影响行权的策略，例如call option，没有dividend call不会被提前执行但是有了dividend就会提前执行。美式期权的定价复杂很多，最简单的你可以用二叉树模型，他可以handle连续或者离散的dividend。也有一些approximation的方法。另外对于美式call option因为只需要考虑 ...

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Chemist_MZ

发表于 2014-7-21 05:56:55

这个问题有点大，总的来说对于dividend会使得call跟便宜put更贵。

欧式期权对于连续和离散的dividend的都有close form solution

对于美式期权因为dividend会影响行权的策略，例如call option，没有dividend call不会被提前执行但是有了dividend就会提前执行。美式期权的定价复杂很多，最简单的你可以用二叉树模型，他可以handle连续或者离散的dividend。也有一些approximation的方法。另外对于美式call option因为只需要考虑几个dividend payment节点上的行权情况（不需要点点考虑）因此会有一些特殊的model，例如Geske 的model