请问一下GARCH模型里的参数输出怎么计算

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我有如下程序

proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=vo;
run;quit;

其中我知道cev是方差ht的估计值

请问这个cev的值是怎么算出来的.......我按照ht=c+ae(t-1)+bh(t-1)这个模型算算不对啊

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型

ARCH0            1       0.0743     0.009449       7.87      <.0001
                                 ARCH1            1       0.0925     0.009547       9.69      <.0001
                                 GARCH1           1       0.8858       0.0116      76.27      <.0001
这是方差方程中的系数

ermutuxia 发表于 2014-7-24 11:14
ARCH0            1       0.0743     0.009449       7.87

我代进去和cev估计出来的值不太一样啊

这个你手动是自己算不出来呀，是一个迭代的过程，不知道说的对不对

ermutuxia 发表于 2014-7-24 13:39
这个你手动是自己算不出来呀，是一个迭代的过程，不知道说的对不对

那请问第一个方差是怎么算?

sigma(t)=sigma(t-1),那么to时刻的sigma用哪个算?

这个不能手动的算，cev里面得出的就是估计的方差，是一个复杂迭代的过程

ermutuxia 发表于 2014-7-24 15:52
这个不能手动的算，cev里面得出的就是估计的方差，是一个复杂迭代的过程

cev里面估计的方差不是经过模型算出来的吗?只要模型参数都有了,应该可以一个个手动算出来呀