EG检验和JJ检验的区别

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请问1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况，JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量，并且相对于JJ检验更适合于小样本？（因为我自己用eviews的话13年4个变量JJ检验就会提示观察值不足）
2.关于EG残差的平稳性，说不能用ADF默认的P值来判断，而应该用另一个分布来判断？那个分布是什么呢？
3.多变量通过JJ检验证明有一个协整关系后，如果只考虑长期均衡是否只需要对原序列进行OLS即可，不存在伪回归的问题？
4.如果JJ检验有多个协整关系，该怎么办呢？


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关键词：JJ检验 EVIEWS Views Eview EG两步法 样本

还有一个问题就是
假设4个变量，通过jj检验，只有一个协整关系。
那么是指这四个变量可以写成一个协整方程呢？在stata里可以用vec a b c d ,rank(1)
还是说这四个变量必须剔除两个？
因为看连玉君的视频里，对于协整举得是美国4地房价的例子，然后JJ检验出有2个协整关系，他就剔除了一个变量，并且视频里的长期均衡关系都是两个变量之间的关系。

但是我看也有论文是4个变量用JJ检验，然后发现只有一个协整关系，就直接把4个变量都写进去了。然后得到了一个类似于Y=a+b+c的式子

所以很迷惑？

请问1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况，JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量，并且相对于JJ检验更适合于小样本？（因为我自己用eviews的话13年4个变量JJ检验就会提示观察值不足）
按李子奈的说法，eviews也可以进行多变量，不过麻烦，同阶单整情形下，要依次更换变量尝试。JJ检验可以一次性判断出是否有协整。
2.关于EG残差的平稳性，说不能用ADF默认的P值来判断，而应该用另一个分布来判断？那个分布是什么呢？
张晓峒或李子奈的书后有那个表吧。
3.多变量通过JJ检验证明有一个协整关系后，如果只考虑长期均衡是否只需要对原序列进行OLS即可，不存在伪回归的问题？
JJ协整，一般普建立VEC模型。
4.如果JJ检验有多个协整关系，该怎么办呢？
最好依据经济理论挑选最佳协整方程。

suzhaoyu05 发表于 2014-7-28 02:25
还有一个问题就是
假设4个变量，通过jj检验，只有一个协整关系。
那么是指这四个变量可以写成一个协整方程 ...

stata的运算过程和eveiws不一样，应该不矛盾

lichen8083 发表于 2014-7-28 06:46
stata的运算过程和eveiws不一样，应该不矛盾

谢大神回复，但是连玉君视频里讲的我不大明白啊？

他那个4地美国房价，用JJ检验有两个协整关系。然后他就说“四个变量有两个协整关系，那肯定有一个变量要被剔除。”



协整关系都是指一对一对的关系嘛？那如果只检测出一个协整关系，岂不是要剔除两个变量？为什么有的人检验了出了一个协整关系，就直接对这个4变量建立VEC了呢？

suzhaoyu05 发表于 2014-7-28 19:41
谢大神回复，但是连玉君视频里讲的我不大明白啊？

他那个4地美国房价，用JJ检验有两个协整关系。然后他 ...

我有看过连玉君老师的视频，这个地方我认为连老师做的可能也不一定就是对的。据我所看到的主流的分析方法和连老师的都存在差异。

crystal8832 发表于 2014-7-30 11:33
我有看过连玉君老师的视频，这个地方我认为连老师做的可能也不一定就是对的。据我所看到的主流的分析方法 ...

那现在主流的方法是什么呢？

如果4个变量存在一个协整关系，是可以4个变量一起进行协整分析的？

suzhaoyu05 发表于 2014-7-30 15:07
那现在主流的方法是什么呢？

如果4个变量存在一个协整关系，是可以4个变量一起进行协整分析的？

看高铁梅和李子奈的书中会说到，建立VAR和VEC模型。按那些老师的正统回答，就是说根据经济理论来决定。

lichen8083 发表于 2014-7-30 16:26
看高铁梅和李子奈的书中会说到，建立VAR和VEC模型。按那些老师的正统回答，就是说根据经济理论来决定。

经济理论。。。？
就是说如果4个变量存在一个协整关系，那么按经济理论判断有多少个可以放在协整关系里，而不用像连玉君这样，剔除出两个？