那些有关协整的事……（提问汇总贴）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

上次的帖子讲了ADF单位根检验，本期就接着聊聊协整时我们常遇到的问题：
首先来个整理版的汇总贴镇楼：
如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析（整理篇）       这篇帖子是楼主在一个博客上看到的，博主也是我们论坛的常客，里面其实也有很多是摘取自论坛的内容，说的很详细，基本能解决一些入门问题。这次楼主摘取了一些提问度较高的话题，从基础开始：

---

1、协整的前提条件是什么？
坛友【阿室】在【转载】面板数据分析简要步骤与注意事项（面板单位根—面板协整—回归分析）中说：
       协整的要求或前提是同阶单整，但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。
      也就是说，单整阶数不同的两个或以上的非平稳序列如果一起进行协整检验，必然有某些低阶单整的，即波动相对高阶序列的波动甚微弱（有可能波动幅度也不同）的序列，对协整结果的影响不大，因此包不包含的重要性不大。而相对处于最高阶序列，由于其波动较大，对回归残差的平稳性带来极大的影响，所以如果协整是包含有某些高阶单整序列的话（但如果所有变量都是阶数相同的高阶，此时也被称作同阶单整，这样的话另当别论），一定不能将其纳入协整检验。


2、什么叫同阶单整？
       如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，则称原序列是1阶单整的，记为I（1）。 一般地，如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是d阶单整序列，记为I（d）。因此同阶单整是指两个时间序列同为d阶单整。

3、如何确定协整的滞后阶数？
坛友【haoyun010】在如何确定Johansen协整检验的滞后阶数和Granger因果检验的滞后项数说：
       滞后节数的判断可以用AIC准则
另，假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？
有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。


4、原序列不平稳，一阶差分后平稳了，那么做协整检验以及格兰杰因果关系检验到底是用原序列，还是用差分后平稳了的序列啊？
坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列进入情况1；
    如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入情况2
      情况1，使用原序列构建VAR模型，而后因果检验
      情况2，对原序列进行协整检验，又分两种情况：
            情况2.1：如果通过协整，则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验。
                         注意：对于VEC模型的操作而言，使用的序列是原序列，但是输出的结果是差分序列的关系，比如在eviews的方框里填的是原序列如下：
                         Y1 Y2
                         输出结果是
                        D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ...........
                        D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ...........
                        其中，D表示差分，COINT是误差修正项
          情况2.2：如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验
（其实这个问题当初发生过争论，其实楼主当初只是简单的觉得检验实在那个序列通过的就用哪个序列做，没有这位童鞋想的那么周到，楼主要好好向他学习！）


5、协整对于回归有什么作用？
坛友【阿室】在【转载】面板数据分析简要步骤与注意事项（面板单位根—面板协整—回归分析）中说：
       通过了协整检验，说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系，其方程回归残差是平稳的。因此可以在此基础上直接对原方程进行回归，此时的回归结果是较精确的。

6、请问如果协整检验中残差不平稳怎么办？
坛友【ghzstudio】这么回复请问如果协整检验中残差不平稳怎么办？
       按照EG两步法，先确定两组数据是否为同阶单整，如果是同阶单整，再对回归残差进行平稳性检验。如果残差平稳，才说明是协整的。两个I(2)回归之后残差平稳可能有些难度，一般得都差分一次之后才可以。


不知道这些问题是否能初步解决大家的一些疑问？如果有其他的问题或看法也可跟帖一起讨论哈~~

---

      帮助人大经济论坛推广，复制贴子内容（带人大经济论坛网址）并发到其他论坛和网站；或点击贴子标题后的“推广有奖”，把本贴推荐到QQ群或自己的微博（最好@人大经济论坛），然后跟贴贴出链接或截图，证明已作推广的，将获得如下论坛币的奖励！（大家一定要把群现有人数或微博粉丝人数截屏出来哦~不然只能奖励10个币哦）
       活动奖励方式（同一个群或微博或网站分享多次算一次，所有截图均需显示分享人数，否则默认低档奖励）：
1.凡分享的QQ群，人数在100人以下的，视情况奖励10-20论坛币；100-500人的，奖励20-50论坛币（每群限奖励一次）；500人以上的奖励50-100论坛币。
2.凡分享到微博，您的粉丝在100人以下的，视情况奖励10-20论坛币；100-500人的，奖励20-50论坛币（每微博限奖励一次）；500人以上的奖励50-100论坛币。
3.凡分享到其他网站（包括校内网等），帖子保留一天以上的（24小时后截图），奖励50论坛币

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏93 回帖

关键词：汇总贴 johansen协整检验 granger因果检验 johansen协整 格兰杰因果关系检验 Eviews 常见疑问汇总 协整 单位根 格兰杰因果

对于入门的已经很好的，另外你可以看下门限协整，他们的区别对于误差修正项的反应速度的区别。

谢谢楼主分享

很好的帖子，收藏了

谢谢分享！

认真学习了

支持下~~~

谢谢楼主分享

精辟，总结得不错

初学者谢谢分享