关于johansen协整检验

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求助！！！！我的6个变量 有一个是二阶平稳，其他5个都是一阶单整序列。这样能直接做Johansen协整检验吗？J-J检验是不是要求变量必须是同阶单整的啊？

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans 检验

必须是同阶的。。

lfj2007203759 发表于 2012-5-16 22:55
必须是同阶的。。

那我这其他5个变量是不是也得弄成2阶然后再做检验啊？

shide

是的。。应该都是二阶的。。我只是了解一些理论，具体操作还需学习。。呵呵。。

2阶的转化成1阶的