[下载］Johansen协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应函数等方法的应用案例

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关键词：johansen协整检验 granger因果检验 johansen协整 Johansen Granger 经济学

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谢谢楼主提供

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[学习] 请高手指教：根据协整检验的结果如何写协整方程呀
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我最近搞协整检验的结果如下
   
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -2687.390
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
M0_SA M1_SA M2_SA SPJ_SA
1.000000  0.122117 -0.098080 -0.482382
  (0.03763)  (0.01213)  (0.09550)
   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   
D(M0_SA) -0.571800   
                  (0.34070)   
D(M1_SA) -1.499869   
                 (0.62007)   
D(M2_SA) -3.898153   
                 (1.23906)   
D(SPJ_SA)  0.245653   
              (0.13854)   
   
   
2 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -2676.671
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
M0_SA M1_SA M2_SA SPJ_SA
1.000000  0.000000 -0.062449 -0.652487
                                   (0.00351)  (0.20488)
0.000000  1.000000 -0.291782  1.392972
                                    (0.02734)  (1.59526)
   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   
D(M0_SA) -0.546921 -0.047857  
                       (0.33724)  (0.04488)  
D(M1_SA) -1.612020 -0.282193  
                      (0.57409)  (0.07641)  
D(M2_SA) -3.877947 -0.458186  
                      (1.24060)  (0.16511)  
D(SPJ_SA)  0.235887  0.021375  
                        (0.13724)  (0.01827)  
   
   
3 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -2669.957
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
M0_SA M1_SA M2_SA SPJ_SA
1.000000  0.000000  0.000000  1.226641
                                                      (1.10439)
0.000000  1.000000  0.000000  10.17293
                                                       (6.92562)
0.000000  0.000000  1.000000  30.09084
                                                   (19.9356)
   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   
D(M0_SA) -0.106594 -0.077788  0.034834
                   (0.42159)  (0.04738)  (0.03385)
D(M1_SA) -1.262405 -0.305959  0.172459
                    (0.73049)  (0.08209)  (0.05865)
D(M2_SA) -1.713769 -0.605297  0.310570
                  (1.52258)  (0.17111)  (0.12224)
D(SPJ_SA)  0.526784  0.001601 -0.029744
                   (0.16498)  (0.01854)  (0.01325)
   
自己看不懂什么是标准协整系数？什么是调整系数 ？为什么调整系数是两列或三列呢 ？根据这个结果怎么写协整方程呢？看了很多论文也没有搞懂 ，请高手点播？
我已经请教北大的一个牛人根据1写出来一个方程了 但是不能过多打扰别人   不知道根据2和3能不能写出来 还是欢迎其他高人指教
如果加入trend变成如下形式  
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):      
     
M0_SA M1_SA M2_SA SPJ_SA @TREND(02M01)
-0.003316 -0.000355  0.000237  0.002000  0.211367
0.001018 -0.000362  0.000112  0.000169 -0.145040
-0.000365 -0.000596  0.000175  0.000664  0.138903
0.000925 -0.000275  7.51E-05  0.000811 -0.186018
     
     
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):      
     
D(M0_SA)  266.9717 -7.022214  9.750680 -131.8767
D(M1_SA)  430.8415  359.8127  133.3895  179.8475
D(M2_SA)  325.7153  1142.082  122.2155 -192.8735
D(SPJ_SA) -15.51166  8.796371  78.67553 -7.606925
     
     
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -2898.865  
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)     
M0_SA        M1_SA    M2_SA     SPJ_SA  @TREND(02M01)
1.000000  0.106946 -0.071536 -0.603092 -63.74998
                  (0.03127)  (0.00978)  (0.07515)  (8.61237)
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     
D(M0_SA) -0.885163   
             (0.20007)   
D(M1_SA) -1.428484   
                  (0.41915)   
D(M2_SA) -1.079931   
               (0.89425)   
D(SPJ_SA)  0.051430   
              (0.09200)   
     
     
2 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -2885.632  
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)     
M0_SA M1_SA M2_SA SPJ_SA @TREND(02M01)
1.000000  0.000000 -0.029586 -0.425034 -81.97674
                                 (0.00327)  (0.05907)  (12.0907)
0.000000  1.000000 -0.392252 -1.664929  170.4290
                                 (0.02640)  (0.47614)  (97.4574)
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     
D(M0_SA) -0.892309 -0.092126   
                   (0.20926)  (0.03055)   
D(M1_SA) -1.062325 -0.282858   
                 (0.41595)  (0.06073)   
D(M2_SA)  0.082295 -0.528404   
                  (0.82542)  (0.12052)   
D(SPJ_SA)  0.060381  0.002320   
                (0.09618)  (0.01404)   
     
     
3 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood -2880.770  
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)     
M0_SA M1_SA M2_SA SPJ_SA @TREND(02M01)
1.000000  0.000000  0.000000 -0.220241 -171.3347
                                                   (0.22658)  (12.9061)
0.000000  1.000000  0.000000  1.050235 -1014.288
                                                   (2.36578)  (134.755)
0.000000  0.000000  1.000000  6.921988 -3020.295
                                                    (6.64400)  (378.444)
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     
D(M0_SA) -0.895866 -0.097935  0.064241  
                 (0.21038)  (0.04717)  (0.01901)  
D(M1_SA) -1.110997 -0.362325  0.165695  
                     (0.41504)  (0.09305)  (0.03750)  
D(M2_SA)  0.037700 -0.601214  0.226193  
                 (0.82862)  (0.18578)  (0.07487)  
D(SPJ_SA)  0.031674 -0.044551  0.011054  
               (0.09178)  (0.02058)  (0.00829)  
     

请指教@TREND(02M01)是什么意思






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本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=210485

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相关词条：指教, 大洋, 高手



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请高手回答如何看eviews6.0 的jj协整检验的结果 如何判断是否存在协整已经知道   所需主要是
1关于协整系数的内容，尽可以回答！ 主要是如何根据协整检验结果（eviews6.0版本 其它版本也可以）写标准化协整方程的  感觉有启发或有用即送论坛币！
2另外如何根据var结果写出方程来
3如果检验证明存在一个协整关系 意思是什么  就是说如果存在一个协整关系是不是说明只有一组系数可以用来构建协整的方程

其它关于jj检验或var  的eviews结果 的指教也可以给论坛币

关于我做的协整检验的结果如下跟帖中 ，对于判断是不是有协整关系已经明白了 第三个问题基本看李子奈的弄懂了 但是对于协整检验结果的第二部分 即协整系数部分仍看不懂   请高手指教  协整检验结果见第四个跟帖






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本主题由 zhangibt 于 2010-1-21 13:07 提升收藏 分享 评分 虚怀若谷，孜孜以求，以学为乐！  

本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=210485

看看，谢谢

看看，免费万岁，谢谢楼主