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 | 开心 2014-7-21 12:32:02 |
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签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
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100论坛币
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鉴于ETF期权可能不久就会推出,想做一些期权做市策略与套利方面的实证研究,将仿真交易数据作为检验依据。
首先打算考虑一下最核心的期权定价问题(这思路对吧?)。由于我国衍生品市场的建立是模仿台湾那边来的,想找一些台湾那边的关于期权定价的实证文献,要考虑交易成本和涨跌停版的。
计划找到一些适合用于国内ETF期权市场的定价模型,并用仿真数据做回侧看看效果,为进一步研究做市策略做好准备。
Q:
谁能指教一下哪里找到台湾的这方面的研究报告和相关资料呢?可否提供一些?
此外,对于这方面的研究大家有些什么建议呢?
(注:作为学生,只是想通过研究接触一下实务,希望各位建议一些简易可行,容易动手的方法,提供一些利于学习和模仿的研究报告,不用过多纠结于是否在国内市场完全行得通,是否能真的在实际交易市场获利这类问题。)
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