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MySweets 发表于 2014-8-2 10:12:43 |AI写论文

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最近在看mean-variance hedging相关的一些paper，主要用的半鞅的解法。而我鞅只学过一些初步，请问各位前辈有没有深入一些的经典教材推荐？万分感谢
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关键词：教材推荐 variance hedging varian 经典教材 经典

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fantuanxiaot 发表于3楼  查看完整内容

鞅是数理金融重要的一个分支！！！ 基础《金融随机分析》两卷 Shreve 施瑞伍 《概率》两卷 А. Н. 施利亚耶夫 《随机金融数学基础》 两卷 А. Н. 施利亚耶夫 鞅 《扩散 马尔可夫过程和鞅》Rogers Williams 《连续鞅和布朗运动》

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dengyfman 发表于 2014-8-2 14:56:30
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fantuanxiaot 发表于 2014-8-6 23:37:37
鞅是数理金融重要的一个分支！！！
基础《金融随机分析》两卷 Shreve 施瑞伍
      《概率》两卷 А. Н. 施利亚耶夫
      《随机金融数学基础》 两卷 А. Н. 施利亚耶夫  
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fantuanxiaot 发表于 2014-8-6 23:38:33
但是半鞅我没有深入过 我的研究方向仅仅限于统计套利和随机微分方程。。。
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MySweets 发表于 2014-8-8 12:59:36
fantuanxiaot 发表于 2014-8-6 23:38
但是半鞅我没有深入过 我的研究方向仅仅限于统计套利和随机微分方程。。。
嗯，我去看看，谢谢
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