单位根检验的必要性 [推广有奖]

0关注
2粉丝

硕士生

18%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 7 个
通用积分: 0
学术水平: 3 点
热心指数: 3 点
信用等级: 3 点
经验: 3410 点
帖子: 92
精华: 0
在线时间: 110 小时
注册时间: 2013-2-19
最后登录: 2019-10-19

楼主

NJUMG1202 发表于 2014-8-6 09:28:38 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在看到很多实证论文的模式都是采用POLS、RE、FE对基本模型做回归，然后利用IV或GMM方法对模型做稳健性检验。即便是档次很高的杂志上的文章也从来不提单位根检验的问题。我看到的为数不多的提到单位根检验的文章都是因为要在下一步做协整的。我现在遭遇的问题是，单位根检验的结果是，有一半的变量水平不平稳，做差分后，变量显著性又很不理想（水平数据模型的显著性倒是很理想的）。况且，对变量取差分后，再应用IV或GMM使用滞后一期做工具变量时，整个模型的经济学解释就很不一样了。此外，我试过用不同的单位根检验方法，结果也不尽相同。因此，我想请问，单位根检验的必要性和权威性究竟如何？