求教 双重差分 的应用

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我在分析2001股票发行改革 对 投行和股票收益关系 的影响
对比1995-2001 和2001-2006 发现 改革前投行对股票收益没有影响 改革后投行对股票收益有正影响
我将这种正影响归结于2001的改革
当然在次期间还发生了很多其他的事件 也可能影响二者关系 我要想将此正影响仅仅归结于2001改革 请教应该如何设计一个模型

有人说用双重差分分析 但似乎我的问题只有比较2001改革前后 没有其他的试验和对照组呀

好苦恼 请高手相助 ！！！谢谢谢谢先

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关键词：双重差分 股票收益 股票发行 我的问题 对照组 模型 如何 收益 影响

按照你的想法，是想做DID，那么一定要有两个组：一个组受政策变化影响就是你说的股票发行改革，这个组被称为观测组；另一个组没有受到这个政策的影响，被称为对照组；只有这两个组的观测都存在，你才可以做difference in difference的，如果没有控制组，那么你只能使用面板固定效应或者GMM了。