ADF检验

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论文需要，麻烦各位帮我看下，我的ADF检验是否存在问题？能否进行下一步协整检验？

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关键词：ADF检验 ADF F检验 协整检验 下一步 下一步 论文

你的这些变量取对数后，有一个变量是平稳的，有一些变量是一阶差分平稳的和二阶差分平稳的，而协整只能相同阶数差分平稳的随机过程才能建立协整关系。  就是一阶差分平稳随机过程之间建立协整检验，二阶差分平稳随机过程之间建立协整检验，不同阶数的不能建立协整检验

fantuanxiaot 发表于 2014-8-10 19:30
你的这些变量取对数后，有一个变量是平稳的，有一些变量是一阶差分平稳的和二阶差分平稳的，而协整只能相同 ...

不一定要一个被解释变量对应多个解释变量做协整吗?你的意思是可以单纯变量之间做协整是吗？我的二阶差分有平稳吗，具体要怎么判断？二阶差分中有的p值大于0.05，调整的可决系数小于0.5，那二阶差分序列还是平稳的吗？如下：

Null Hypothesis: D(LNX3,2) has a unit root       
Exogenous: None               
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3)
                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic        -2.898486         0.0085
Test critical values:        1% level                -2.816740       
        5% level                -1.982344       
        10% level                -1.601144       
                               
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.       
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
        and may not be accurate for a sample size of 10
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation       
Dependent Variable: D(LNX3,3)       
Method: Least Squares               
Date: 08/10/14   Time: 12:11               
Sample (adjusted): 2003 2012               
Included observations: 10 after adjustments       
                               
                               
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
                               
D(LNX3(-1),2)        -2.072170        0.714914        -2.898486        0.0230
D(LNX3(-1),3)        0.999895        0.582816        1.715626        0.1299
D(LNX3(-2),3)        0.652170        0.435399        1.497868        0.1778
                               
                               
R-squared        0.568711            Mean dependent var        -0.006859
Adjusted R-squared        0.445486            S.D. dependent var        0.052588
S.E. of regression        0.039160            Akaike info criterion        -3.399002
Sum squared resid        0.010734            Schwarz criterion        -3.308226
Log likelihood        19.99501            Hannan-Quinn criter.        -3.498582
Durbin-Watson stat        1.366506                       

遇见—萍 发表于 2014-8-10 19:45
不一定要一个被解释变量对应多个解释变量做协整吗?你的意思是可以单纯变量之间做协整是吗？我的二阶差分有 ...

你的检验结果除了第一个变量没有差分其余的经过一阶差分或者二阶差分都是平稳的

先吃饭去了。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-10 19:50
先吃饭去了。。。

好的，谢谢！