[问答] ARMA做预测可以精确多少步？ [推广有奖]

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楼主

juventino永恒 发表于 2011-5-20 16:50:36 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

5论坛币

建立了模型 Y ar(1)ar(2)ma(1)ma(2)
4个参数均通过T检验，AIC也很小，想用此做预测，但感觉误差比想象中的大很多。请问这个模型建好之后，表达式是怎样的？滞后阶数是几？可以精确预测多少步？

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天上白玉京查看完整内容

4 个参数通过t检验和AIC很重要，但是residual是不是white noise process？请仔细阅读Box-Jenkins Methodology。所有的ARIMA(X,0,Y)都是收敛的，也就是说在预测的步数越来越大的时候他的精度越差，而且预测步数越大这个预测值就收敛于这个值：1/（1-AR1的系数-AR2的系数）。另外，预测本身是不准确的，只能说One step ahead forecast，误差是白噪声，two-step，在你的模型下，误差应该是MA（1）过程。所以在5%下，你自己可 ...

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关键词：ARMA ARM RMA 滞后阶数 AIC 预测 ARMA

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天上白玉京 发表于 2011-5-20 16:50:37 |只看作者 |坛友微信交流群

4 个参数通过t检验和AIC很重要，但是residual是不是white noise process？请仔细阅读Box-Jenkins Methodology。

所有的ARIMA(X,0,Y)都是收敛的，也就是说在预测的步数越来越大的时候他的精度越差，而且预测步数越大这个预测值就收敛于这个值：1/（1-AR1的系数-AR2的系数）。

另外，预测本身是不准确的，只能说One step ahead forecast，误差是白噪声，two-step，在你的模型下，误差应该是MA（1）过程。所以在5%下，你自己可以看看，算出来是多少误差。我不知道你的系数。

建议你看看Enders， Applied Econometric Time Series和Tsay的金融时间序列分析。对你做这些很有帮助。