ARMA做预测可以精确多少步？

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楼主

juventino永恒 发表于 2011-5-20 16:50:36 |AI写论文

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建立了模型 Y ar(1)ar(2)ma(1)ma(2)
4个参数均通过T检验，AIC也很小，想用此做预测，但感觉误差比想象中的大很多。请问这个模型建好之后，表达式是怎样的？滞后阶数是几？可以精确预测多少步？

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天上白玉京查看完整内容

4 个参数通过t检验和AIC很重要，但是residual是不是white noise process？请仔细阅读Box-Jenkins Methodology。所有的ARIMA(X,0,Y)都是收敛的，也就是说在预测的步数越来越大的时候他的精度越差，而且预测步数越大这个预测值就收敛于这个值：1/（1-AR1的系数-AR2的系数）。另外，预测本身是不准确的，只能说One step ahead forecast，误差是白噪声，two-step，在你的模型下，误差应该是MA（1）过程。所以在5%下，你自己可 ...

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关键词：ARMA ARM RMA 滞后阶数 AIC 预测 ARMA

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4 个参数通过t检验和AIC很重要，但是residual是不是white noise process？请仔细阅读Box-Jenkins Methodology。所有的ARIMA(X,0,Y)都是收敛的，也就是说在预测的步数越来越大的时候他的精度越差，而且预测步数越大这个预测值就收敛于这个值：1/（1-AR1的系数-AR2的系数）。另外，预测本身是不准确的，只能说One step ahead forecast，误差是白噪声，two-step，在你的模型下，误差应该是MA（1）过程。所以在5%下，你自己可 ...

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沙发

天上白玉京 发表于 2011-5-20 16:50:37

4 个参数通过t检验和AIC很重要，但是residual是不是white noise process？请仔细阅读Box-Jenkins Methodology。

所有的ARIMA(X,0,Y)都是收敛的，也就是说在预测的步数越来越大的时候他的精度越差，而且预测步数越大这个预测值就收敛于这个值：1/（1-AR1的系数-AR2的系数）。

另外，预测本身是不准确的，只能说One step ahead forecast，误差是白噪声，two-step，在你的模型下，误差应该是MA（1）过程。所以在5%下，你自己可以看看，算出来是多少误差。我不知道你的系数。

建议你看看Enders， Applied Econometric Time Series和Tsay的金融时间序列分析。对你做这些很有帮助。

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藤椅

yucongy 发表于 2011-5-20 16:57:55

精确预测？要有这样的模型，大家不都发财了~
理论上它可以预测无限步，但是一般来说往往5、6步之后它就收敛了

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

板凳

yucongy 发表于 2011-5-20 16:59:46

我建议你把Tsay的那本金融时间序列看一下

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

报纸

juventino永恒 发表于 2011-5-20 16:59:52

所谓精确预测，我的意思是预测误差5%一下吧

地板

juventino永恒 发表于 2011-5-20 22:59:36

非常感谢两位，看来还是基本知识不够，话说Tsay的金融时间序列分析论坛里应该能找到吧

7楼

木槿花开5 发表于 2014-3-25 15:30:19

有用

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