加入春节因素的ARIMA模型

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我写了一段加入春节因素的ARIMA模型的程序实现时间序列的预测，已经成功运用在三个时间序列中，但是最近用在收入时间序列中的时候出现了一个我无法解释的现象，有没有熟悉用R做ARIMA模型的，如果有兴趣的话能否加下扣扣，大家把程序等相关内容一起讨论下

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 模型

有sarima不用？

nuomin 发表于 2014-8-26 16:20
有sarima不用？

之前用的SARIMA，后来用的X11季节调整法

liqian0614 发表于 2014-9-1 15:17
之前用的SARIMA，后来用的X11季节调整法

sarima的理论基础完善。季节调整方法是描述统计方法

nuomin 发表于 2014-9-1 20:21
sarima的理论基础完善。季节调整方法是描述统计方法

SARIMA比较单一吧，季节调整可以加回归因子，比如春节因子等等，这样预测的更准确啊

liqian0614 发表于 2014-9-4 14:26
SARIMA比较单一吧，季节调整可以加回归因子，比如春节因子等等，这样预测的更准确啊

SARIMA可以做季节因素的检验，可以说明有没有季节因素，但是季节调整方式就是看着差不多没有检验。说服力打折扣了。

求大神发下春节模型的代码

同求春节因素模型