[问答] 求助关于协整分析以后的预测 [推广有奖]

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楼主

kkkwilliams 发表于 2008-5-19 07:44:00 |AI写论文

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在经过johansen协整分析以后可以得到一个协整方程，但是之后对应变量的预测怎么实现？

是通过原先的var模型还是用vec模型？

可以用var模型么？

谢谢

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关键词：协整分析 johansen协整 Johansen Hansen johans 预测

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沙发

lengyudong 发表于 2008-12-9 17:23:00

你说的应该是短期预测吧？短期预测是要用VEC的，因为VEC是建立在协整约束基础上的VAR模型，得到协整方程以后，在进一步估计得到VEC模型，就可以套用现有数据进行短期预测了，现在回答你第二个问题，是不可以用VAR变量进行预测的，首先，VAR是建立在其自身水平上的向量自回归，而前面提到是存在协整的，这说明其任意单独一个变量是非平稳的，非平稳变量是不可以做VAR的。更不可以进行预测了！想用VAR进行估计和预测，必须要先进行差分才可以，但这又会失去经济理论上的意义！