6.6讲协整分析相关问题

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连老师，您好！6.6讲协整分析中，多变量协整分析存在多个协整向量，STATA的为什么要处理成两两变量协整：如果三个变量存在一个协整关系，即协整向量是3行1列的，且每个元素都不为零，EViews一般都是给出这样的结果；但是在6.6讲中，则是要剔除一个不显著的变量，使得协整向量中的一个元素为0，即只分析三个变量中两个变量之间的协整关系。但是，如果要分析GDP,消费，投资，进出口，这显然应该有一个4行1列全不为零的协整向量。

我对两变量协整分析原理还算明白。对于多变协整，johansen协整检验，就不太明白，也看过一些参考书，但是觉得要么是写的太高深，要么写的太粗，您能给推荐一本书吗？

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关键词：协整分析 johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen 元素

我这个问题提的不清楚吗？

说来惭愧，我只是看过协整方面的教科书，从未用这个模型写过一篇文章，因此对于应用中可能存在的问题并不是很清楚。按照理论上来讲，三个变量如果彼此都存在协整关系，那么可以拆成 2 组 2 变量误差修正模型，亦可直接写出一个三变量的误差修正模型。对于前者，我在视频中讲了，原理也很清楚，但对于后者，我就不太清楚了。你可以看看Halmilton 那本《时间序列分析》，看看能否找到答案。

另外，我刚才查看了一下，如下这本书的第 6 章讲解了这个问题，你从人大论坛下载一本看看。
Kirchgässner, G., J. Wolters, 2008, “Introduction to Modern Time Series Analysis”, Springer Verlag.