[求助] johansen协整

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问在做johansen协整时   lag intervals  怎么确定  是和前面做var模型是确定的滞后系数一样么？

如果不一样可不可以？

谢谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：johansen协整 Johansen johans Hansen ans Johansen

不等于VAR中的滞后数，当然如果你在做VAR的时候用的就是VECM的形式，那么这两个interval是一样的。具体写法：1 n。n是你要选的lag数目。

由VAR(p)到VECM形式：delta Y_t=gamma+Pi*Y_t-1+....+Beta_p-1*delta Y_t-p+1+eps。

这里Johansen Trace test时候选择的滞后期数是上式中的p-1期，所以应该在VAR(p)的时候选择p-1个lag。

[此贴子已经被作者于2008-5-20 5:05:38编辑过]