[英文文献] 基于简化组件GARCH模型的期权估值 [推广有奖]

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高数习题828 发表于 2004-11-9 22:55:19 |AI写论文

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英文文献：基于简化组件GARCH模型的期权估值
英文文献作者：Matt P. Dziubinski
英文文献摘要：
引入简化分量GARCH (SC-GARCH)期权定价模型，展示和讨论条件方差非负性的充分条件，将其应用于低频和高频金融数据，并考虑期权估值，将模型与文献中类似模型的绩效进行比较。在我们的模型中，两个波动率组件允许我们建模波动率的时间结构。