楼主: 602dxz
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[其他] gamma-gamma分布的数学期望以及方差 [推广有奖]

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楼主
602dxz 发表于 2014-9-10 23:17:11 |AI写论文
200论坛币
哪位坛友能告知一下gamma-gamma分布的数学期望以及方差么(非gamma分布,请给一下推导过程)。
对于给出正确答案者奖励1000论坛币!
gamma-gamma分布的密度函数的推导为:
  
就是想知道公式(7)的的数学期望以及方差。

望高人协助!!
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关键词:gamma 数学期望 GAM 1000论坛币 密度函数 数学

沙发
kamorello 发表于 2014-9-10 23:17:12
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藤椅
qqfjya 发表于 2014-9-11 01:59:58
        感觉很难在论坛上说清楚,仅有第一个函数(即方程5)与m有关,所以可以不用直接转化到方程(7)。
        通过方程(5)得到的均值为μ/θ,方差为μ/(θ^2),则有
                  ∫m^2·gm(m;μ,θ)·dm = D(gm)+E(gm)^2 =μ(μ+1)/(θ^2)························(方程8);
那么对于方程(7)的期望值可以用E(P) = ∫∫m·P(m;μ,v,φ,θ)·dm·dθ = ∫(∫m·gm(m;μ,θ)·dm)·gθ(θ;v,φ)·dθ 得到E(P) = ∫(μ/θ)·gθ(θ;v,φ)·dθ = μ·∫(φ^2/(v-1)(v-2))·θ·gθ(θ;v-2,φ)·dθ = μ·φ/(v-1). 即方程(7)的数学期望为E(P)=μ·φ/(v-1). 而D(P) = ∫∫(P-E(P))^2·dm·dθ = E(P^2)-(E(P))^2 = ∫∫m^2·P(m;μ,v,φ,θ)·dm·dθ-(μ·φ/(v-1))^2 = ∫(∫m^2·gm(m;μ,θ)·dm)·gθ(θ;v,φ)·dθ-(μ·φ/(v-1))^2 =(根据方程8)= ∫μ(μ+1)/(θ^2)·gθ(θ;v,φ)·dθ-(μ·φ/(v-1))^2 = ∫μ(μ+1)·(φ^3/(v-1)(v-2)(v-3))·θ·gθ(θ;v-3,φ)·dθ-(μ·φ/(v-1))^2 = μ(μ+1)·(φ^2/(v-1)(v-2))-(μ·φ/(v-1))^2 = μ·(φ^2)·(μ+v-1)/((v-1)^2)(v-2),即D(P)=μ·(φ^2)·(μ+v-1)/((v-1)^2)(v-2).
        上述仅仅是个人的计算方法,不知是否理解有误,请指教。

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