求教:VAR模型的问题?谢谢各位同学、老师！

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这段时间在学习计量经济学，很多东西都很迷糊，特别是对于VAR模型的有关前提及分析的前后顺序，请教各位同学、老师，十分感谢！

1，建立ＶＡＲ模型，是否先进行单位根检验，如果均是平稳的变量，才可以建立ＶＡＲ模型？

如果原变量不是平稳的，但经过处理，均成不同阶平稳的，能否能建立ＶＡＲ模型？还是必须是同阶平稳的才行？这里是用原变量还是用处理后平稳的变量建模？

２，建立了ＶＡＲ模型，是否一定要进行协整检验，如果协整检验后得出没有协整关系，是不是这个ＶＡＲ模型没有意义？还能不能继续进行脉冲函数及方差分解了．

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 单位根检验 计量经济学 老师 VaR 模型 同学 求教

对于建立VAR模型是否要平稳，一直都在探讨，但是就实际而言，最好是两个平稳序列建立VAR模型！

建立VAR模型没有必要进行协整检验！它们解决的不是一个问题，没有必然的联系！

要想做脉冲函数和方差分析，请先对ＶＡＲ模型进行平稳性检验，如果是平稳的，则可以继续做啊，反之，则不能继续做啊！

谢谢!可VAR的平稳性检验是检验什么,是不是对其滞后结构的检验.

建立var模型时，序列必须是同阶单整。

至于是用原变量还是用处理后的变量建模，我也有相同的问题。

请高手指点，呵呵

顶...........................

详细解答见

http://www.econchina.org.cn/web1/index.jsp?showType=detail&detailId=3122&id=339

用处理后的变量模型，这样才是平稳序列

学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

学习中。。。。。。。

可看看张老师的教材