[求助]建立VAR模型的条件

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建立VAR模型之前需不需要先检验变量的稳定性，是否要求变量本身是稳定的，或者经单位根检验是同阶单整的。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 单位根检验 同阶单整 VaR 模型 条件

VAR模型假设所有待分析的变量是平稳的，所以，

在使用VAR估计之前，就要先检验这些变量的平稳性，如果是I(1)，就要采用一阶差分处理。

如果是非平衡序列，只要是同阶的也可进行VAR建模呀，只要判断只残差是否平衡就行了。

均为平稳序列，或者是非平稳，但是具有协整关系（VEC）模型。