面板数据的Fisher-ADF检验

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请问如何做面板数据的Fisher-ADF检验？能否将具体的指令详细说明？

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关键词：Fisher ADF检验 面板数据 Fish F检验 如何

1. findit xtunitroot
   
2. webuse pennxrate
   
3. xtunitroot fisher lnrxrate,dfuller lags(3) drift

复制代码

crystal8832 发表于 2014-9-13 10:14

请问“xtunitroot fisher lnrxrate,dfuller lags(3) drift”中的lag(3)里面的3可以改动为1、2等其他数值吧？不是因为是Fisher-ADF检验就一定是lag(3)吧？

高数线代 发表于 2014-9-13 17:51
请问“xtunitroot fisher lnrxrate,dfuller lags(3) drift”中的lag(3)里面的3可以改动为1、2等其他数值吧 ...

可以修改。

crystal8832 发表于 2014-9-13 18:03
可以修改。

非常感谢！

crystal8832 发表于 2014-9-13 10:14

请教：按照上面的复制代码过程，做不出我想要处理的数据结果啊，如果我将inrxrate改为我想处理的数据名称提示为未发现此变量，请问再如何命令才能的到我想要处理的数据结果？万分感谢！

高数线代 发表于 2014-9-15 20:02
非常感谢！

请教：按照上面的复制代码过程，做不出我想要处理的数据结果啊，如果我将inrxrate改为我想处理的数据名称提示为未发现此变量，请问再如何命令才能的到我想要处理的数据结果？你是怎么做出的？命令具体是什么样的？万分感谢！

马睿萱淼淼 发表于 2015-11-25 09:56
请教：按照上面的复制代码过程，做不出我想要处理的数据结果啊，如果我将inrxrate改为我想处理的数据名称 ...

您先看下数据类型是否有误，需要是数值型的，另外把检验后提示的问题发出来看下

crystal8832 发表于 2015-11-25 12:56
您先看下数据类型是否有误，需要是数值型的，另外把检验后提示的问题发出来看下

谢谢您！能做出来了，再次感谢您的热心帮助！

crystal8832 发表于 2015-11-25 12:56
您先看下数据类型是否有误，需要是数值型的，另外把检验后提示的问题发出来看下

您好！按照上面的命令：
findit xtunitroot
. webuse pennxrate
xtunitroot fisher y,dfuller lag(0)
结果是：
Fisher-type unit-root test for y
Based on Phillips-Perron tests
----------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     10
Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     33

AR parameter:    Panel-specific             Asymptotics: T -> Infinity
Panel means:     Included
Time trend:      Not included
Newey-West lags: 0 lags
------------------------------------------------------------------------------
                                  Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Inverse chi-squared(20)   P       201.4979       0.0000
Inverse normal            Z       -11.9776       0.0000
Inverse logit t(54)       L*      -17.7292       0.0000
Modified inv. chi-squared Pm       28.6973       0.0000
------------------------------------------------------------------------------
P statistic requires number of panels to be finite.
Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.
------------------------------------------------------------------------------
以上结果中的字母分别代表什么含义？判断是否单位根的话应该是看p值，怎么判断？

差分之后的命令：
gen dy=D.y
findit xtunitroot
. webuse pennxrate
xtunitroot fisher dy,dfuller lag(0)
结果提示：
  xtunitroot fisher dyl,dfuller lag(1)
(10 missing values generated)
performing unit-root test on first panel using the syntax dfuller dy, lags(1)
returned error code 2000
r(2000);
除了什么问题？命令要怎么修改？麻烦您给解答一下！万分感激！